Numdam - Citations

Liste des citations dans Numdam pour : Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 245-400.

Grinberg, Nastasiya F.

Semimartingale decomposition of convex functions of continuous semimartingales by brownian perturbation

ESAIM: Probability and Statistics, Tome 17 (2013), pp. 293-306.

Bertoin, Jean ; Le Gall, Jean-François

Stochastic flows associated to coalescent processes II : stochastic differential equations

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 41 (2005) no. 3, pp. 307-333.

Dawson, Donald A. ; Fleischmann, Klaus ; Mytnik, Leonid ; Perkins, Edwin A. ; Xiong, Jie

Mutually catalytic branching in the plane : uniqueness

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 39 (2003) no. 1, pp. 135-191.

Bass, Richard F.

Stochastic differential equations driven by symmetric stable processes

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 36 (2002), pp. 302-313.

Phan, Anthony

Martingales d'Azéma asymétriques. Description élémentaire et unicité

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 35 (2001), pp. 48-86.

Chao, Tsung Ming ; Chou, Ching Sung

Some remarks on the martingales satisfying the structure equation

{[X, X]}_{t} = t + \int_{0}^{t} β X_{s^{-}} d X_{s}

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 35 (2001), pp. 87-97.

Kurtz, David

Une caractérisation des martingales d'Azéma bidimensionnelles de type (II)

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 35 (2001), pp. 98-119.

Morayne, Michal ; Tabisz, Krzysztof

A short proof of decomposition of strongly reduced martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 33 (1999), pp. 339-341.

Barlow, Martin T. ; Émery, Michel ; Knight, Frank B. ; Song, Shiqi ; Yor, Marc

Autour d'un théorème de Tsirelson sur des filtrations browniennes et non browniennes

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 32 (1998), pp. 264-305.

Mohammed, Salah-Eldin A. ; Scheutzow, Michael K. R.

Lyapunov exponents of linear stochastic functional differential equations driven by semimartingales. Part I : the multiplicative ergodic theory

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 32 (1996) no. 1, pp. 69-105.

Pratelli, M.

Quelques résultats de calcul stochastique et leur application aux marchés financiers

Hommage à P. A. Meyer et J. Neveu, Astérisque, no. 236 (1996), pp. 277-289.

Kurtz, Thomas G. ; Pardoux, Étienne ; Protter, Philip

Stratonovich stochastic differential equations driven by general semimartingales

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 31 (1995) no. 2, pp. 351-377.

Dermoune, Azzouz

Chaoticity on a stochastic interval

[0, T]

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 29 (1995), pp. 117-124.

Hu, Yue-Yun

Sur la représentation des

(ℱ_{t}^{-} = σ {B_{s}^{-}, s ⩽ t})

martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 29 (1995), pp. 290-296.

Azéma, Jacques ; Rainer, Catherine

Sur l’équation de structure

d {[X, X]}_{t} = d t - X_{t -}^{+} d X_{t}

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 28 (1994), pp. 236-255.

Utzet, Frederic

Les processus à accroissements indépendants et les équations de structure

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 26 (1992), pp. 405-409.

Kikuchi, Masato

A note on the energy inequalities for increasing processes

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 26 (1992), pp. 533-539.

Émery, Michel

Quelques cas de représentation chaotique

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 25 (1991), pp. 10-23.

Yan, Jia-An

Some remarks on the theory of stochastic integration

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 25 (1991), pp. 95-107.

Solé, Josep Lluis ; Utzet, Frederic

Intégrale multiple de Stratonovich pour le processus de Poisson

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 25 (1991), pp. 270-283.

Dermoune, A.

Distributions sur l'espace de P. Lévy et calcul stochastique

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 26 (1990) no. 1, pp. 101-119.

Rajeev, Bhaskaran

On semi-martingales associated with crossings

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 24 (1990), pp. 107-116.

Nguyen, Minh Duc ; Nualart, D. ; Sanz, M.

Planar semimartingales obtained by transformations of two-parameter martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 23 (1989), pp. 566-582.

Graham, Carl

The martingale problem with sticky reflection conditions, and a system of particles interacting at the boundary

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 24 (1988) no. 1, pp. 45-72.

Allain, M. F.

Intégrales stochastiques et processus Fonctionnelles du brownien

Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, no. 1 (1988), pp. 1-48.

Mackevičius, Vigirdas

S^{p}

stability of solutions of symmetric stochastic differential equations with discontinuous driving semimartingales

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 23 (1987) no. 4, pp. 575-592.

Protter, Philip

Semimartingales and measure preserving flows

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 22 (1986) no. 2, pp. 127-147.

Lin, Cheng-De

Quand l'inégalité de Kunita-Watanabe est-elle une égalité ?

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), pp. 40-47.

Bouleau, Nicolas ; Lamberton, Damien

Théorie de Littlewood-Paley-Stein et processus stables

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), pp. 162-185.

Yor, Marc

Précisions sur l’existence et la continuité des temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans

ℝ^{2}

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), pp. 532-542.

Yor, Marc

Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans

ℝ^{d}

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), pp. 543-552.

Durrett, Richard T.

On the unboundedness of martingale transforms

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 19 (1985), pp. 27-36.

Salminen, Paavo

On local times of a diffusion

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 19 (1985), pp. 63-79.

Perkins, Edwin

Multiple stochastic integrals. A counter example

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 19 (1985), pp. 258-262.

Bismut, Jean-Michel

Transformations différentiables du mouvement Brownien

Colloque en l'honneur de Laurent Schwartz - Volume 1, Astérisque, no. 131 (1985), pp. 61-87.

Bouleau, N.

Formules de changement de variables

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 20 (1984) no. 2, pp. 133-145.

Imkeller, Peter

Stochastic analysis and local times for

(N, d)

-Wiener process

Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 20 (1984) no. 1, pp. 75-101.

Émery, Michel ; Zheng, Wei-An

Fonctions convexes et semimartingales dans une variété

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 18 (1984), pp. 501-518.

Bismut, Jean-Michel

The calculus of boundary processes

Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, Série 4, Tome 17 (1984) no. 4, pp. 507-622.

Le Gall, Jean-François

Applications du temps local aux équations différentielles stochastiques unidimensionnelles

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), pp. 15-31.

Jacka, Saul D.

A local time inequality for martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), pp. 106-116.

Bichteler, Klaus ; Jacod, Jean

Calcul de Malliavin pour les diffusions avec sauts : existence d'une densité dans le cas unidimensionnel

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), pp. 132-157.

Calais, J.-Y. ; Génin, M.

Sur les martingales locales continues indexées par

] 0, \infty [

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), pp. 162-178.

Pratelli, Maurizio

La classe des semimartingales qui permettent d'intégrer les processus optionnels

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 17 (1983), pp. 311-320.

Traki, Mohammed

Existence de solutions faibles d'un nouveau type d'équations différentielles stochastiques

Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, no. 1 (1983), article no. 6, 40 p.

Traki, Mohammed

Existence de solutions faibles d'un nouveau type d'équations différentielles stochastiques

Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, no. 1 (1983), article no. 6, 40 p.

Ustunel, S.

Stochastic integration on nuclear spaces and its applications

Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 18 (1982) no. 2, pp. 165-200.

Schwartz, Laurent

Géométrie différentielle du 2ème ordre, semi-martingales et équations différentielles stochastiques sur une variété différentielle

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome S16 (1982), pp. 1-148.

Perkins, Edwin A.

Local time and pathwise uniqueness for stochastic differential equations

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 16 (1982), pp. 201-208.

Yor, Marc

Application de la relation de domination à certains renforcements des inégalités de martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 16 (1982), pp. 221-233.

Yoeurp, Chantha

Une décomposition multiplicative de la valeur absolue d'un mouvement brownien

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 16 (1982), pp. 234-237.

Jacod, Jean ; Protter, Philip

Quelques remarques sur un nouveau type d'équations différentielles stochastiques

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 16 (1982), pp. 447-458.

Protter, Philip

Stochastic differential equations with feedback in the differentials

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 16 (1982), pp. 459-468.

Föllmer, Hans

Calcul d'Ito sans probabilités

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), pp. 143-150.

Bouleau, Nicolas

Propriétés d'invariance du domaine du générateur infinitésimal étendu d'un processus de Markov

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), pp. 167-188.

Pitman, Jim

A note on

L_{2}

maximal inequalities

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), pp. 251-258.

Dellacherie, Claude ; Lenglart, Érik

Sur des problèmes de régularisation, de recollement et d'interpolation en théorie des martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), pp. 328-346.

Yoeurp, Chantha

Sur la dérivation stochastique au sens de Davis

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), pp. 399-412.

Schwartz, Laurent

Les semi-martingales formelles

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), pp. 413-489.

Jacod, Jean

Convergence en loi de semimartingales et variation quadratique

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), pp. 547-560.

Stroock, Daniel W. ; Yor, Marc

Some remarkable martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 15 (1981), pp. 590-603.

Martias, C.

Filtrage non linéaire dans des espaces de Hilbert réels et séparables

Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Tome 69 (1981) no. 19, pp. 87-113.

Elworthy, K. David

Stochastic methods and differential geometry

Séminaire Bourbaki : vol. 1980/81, exposés 561-578, Séminaire Bourbaki, no. 23 (1981), Exposé no. 567, 16 p.

Lenglart, Érik ; Lépingle, Dominique ; Pratelli, Maurizio

Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), pp. 26-48.

Sharpe, Michael J.

Local times and singularities of continuous local martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), pp. 76-101.

Jacod, Jean

Intégrales stochastiques par rapport à une semi-martingale vectorielle et changements de filtration

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), pp. 161-172.

Pellaumail, Jean

Remarques sur l'intégrale stochastique

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), pp. 209-219.

Jacod, Jean ; Mémin, Jean

Sur la convergence des semimartingales vers un processus à accroissements indépendants

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), pp. 227-248.

Lenglart, Érik

Tribus de Meyer et théorie des processus

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 14 (1980), pp. 500-546.

Guyon, Xavier

Directeur de thèse : Dacunha-Castelle, Didier

Membres du jury : Dacunha-Castelle, Didier ; Bretagnolle, Jean ; Bony, Jean-Michel ; Duflo, Marie ; Meyer, Paul-André ; Walsh, John B.

Semi-martingales à indice dans

ℝ^{2}

Thèses d'Orsay, no. 91 (1980) , 510 p.

Szpirglas, J. ; Mazziotto, G.

Modèle général de filtrage non linéaire et équations différentielles stochastiques associées

Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 15 (1979) no. 2, pp. 147-173.

Yoeurp, Chantha

Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 118-125.

Rebolledo, Rolando

Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 138-146.

Mémin, Jean ; Shiryaev, Albert N.

Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 147-161.

Cairoli, Renzo

Sur la convergence des martingales indexées par

ℕ \times ℕ

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 162-173.

Letta, Giorgio

Quasimartingales et formes linéaires associées

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 216-226.

Bonami, Aline ; Lépingle, Dominique

Fonction maximale et variation quadratique des martingales en présence d'un poids

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 294-306.

Izumisawa, Masataka ; Sekiguchi, T.

Weighted norm inequalities for martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 307-312.

Jeulin, Thierry ; Yor, Marc

Sur l’expression de la dualité entre

H^{1}

B M O

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 360-370.

Le Jan, Yves

Martingales et changement de temps

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 385-399.

Yor, Marc

En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 407-426.

Chou, Ching Sung

Démonstration simple d'un résultat sur le temps local

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 441-442.

El Karoui, Nicole

Temps local et balayage des semimartingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 443-452.

Yor, Marc

Sur le balayage des semi-martingales continues

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 453-471.

Stricker, Christophe

Semimartingales et valeur absolue

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 472-477.

Jeulin, Thierry ; Yor, Marc

Un théorème de J. W. Pitman

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 521-532.

Jeulin, Thierry

Grossissement d'une filtration et applications

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 574-609.

Yoeurp, Chantha

Solution explicite de l’équation

Z_{t} = 1 + \int_{0}^{t} | Z_{s -} | d X_{s}

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 13 (1979), pp. 614-619.

Jacod, J. ; Memin, J.

Un nouveau critère de compacité relative pour une suite de processus

Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, no. 1 (1979), Exposé no. 4, 27 p.

Rebolledo, Rolando

La méthode des martingales appliquée à l'étude de la convergence en loi de processus

Mémoires de la Société Mathématique de France, no. 62 (1979) , 130 p.

Doss, Halim ; Lenglart, Erik

Sur l'existence, l'unicité et le comportement asymptotique des solutions d'équations différentielles stochastiques

Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) no. 2, pp. 189-214.

Szpirglas, J.

Sur l'équivalence d'équations différentielles stochastiques à valeurs mesures intervenant dans le filtrage markovien non linéaire

Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) no. 1, pp. 33-59.

Pratelli, Maurizio

Une version probabiliste d'un théorème d'interpolation de G. Stampacchia

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), pp. 1-19.

Jacod, Jean

Projection prévisible et décomposition multiplicative d'une semi-martingale positive

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), pp. 22-34.

Mémin, Jean

Décompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), pp. 35-46.

Yor, Marc

Grossissement d'une filtration et semi-martingales : théorèmes généraux

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), pp. 61-69.

Jeulin, Thierry ; Yor, Marc

Grossissement d'une filtration et semi-martingales : formules explicites

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), pp. 78-97.

Lépingle, Dominique

Une inégalité de martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), pp. 134-137.

Lépingle, Dominique

Sur certains commutateurs de la théorie des martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), pp. 138-147.

Lépingle, Dominique

Sur le comportement asymptotique des martingales locales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), pp. 148-161.

Bismut, Jean-Michel

Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), pp. 180-264.

Yor, Marc ; Sam Lazaro, José de

Sous-espaces denses dans

L^{1}

H^{1}

et représentation des martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), pp. 265-309.

Taylor, John C.

Some remarks on Malliavin's comparison lemma and related topics

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 12 (1978), pp. 446-456.

Jeulin, T. ; Yor, M.

Nouveaux résultats sur le grossissement des tribus

Annales scientifiques de l'École Normale Supérieure, Série 4, Tome 11 (1978) no. 3, pp. 429-443.

Lejan, Yves

Mesures associées à une forme de Dirichlet. Applications

Bulletin de la Société Mathématique de France, Tome 106 (1978), pp. 61-112.

Yor, Marc

Rappels et préliminaires généraux

Temps locaux, Astérisque, no. 52-53 (1978), pp. 17-22.

Yor, Marc

Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semi-martingales

Temps locaux, Astérisque, no. 52-53 (1978), pp. 23-35.

El Karoui, Nicole ; Chaleyat-Maurel, M.

Un problème de réflexion et ses applications au temps local et aux équations différentielles stochastiques sur

ℝ

, cas continu

Temps locaux, Astérisque, no. 52-53 (1978), pp. 117-144.

Jeulin, T. ; Yor, Marc

Autour d'un théorème de Ray

Temps locaux, Astérisque, no. 52-53 (1978), pp. 145-158.

Chaleyat-Maurel, M. ; Yor, Marc

Les filtrations de

|X|

X^{+}

, lorsque

X

est une semi-martingale continue

Temps locaux, Astérisque, no. 52-53 (1978), pp. 193-196.

Yoeurp, Ch.

Compléments sur les temps locaux et les quasi-martingales

Temps locaux, Astérisque, no. 52-53 (1978), pp. 197-218.

Yor, Marc

Un exemple de processus qui n'est pas une semi-martingale

Temps locaux, Astérisque, no. 52-53 (1978), pp. 219-221.

Lenglart, E.

Relation de domination entre deux processus

Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 13 (1977) no. 2, pp. 171-179.

Yor, Marc

Étude de certains processus (stochastiquement) différentiables ou holomorphes

Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 13 (1977) no. 1, pp. 1-25.

Bernard, Alain ; Maisonneuve, Bernard

Décomposition atomique de martingales de la classe

H^{1}

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 303-323.

Chou, Ching-Sung

Le processus des sauts d'une martingale locale

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 356-361.

Doléans-Dade, C. ; Meyer, Paul-André

Une caractérisation de

B M O

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 383-389.

Jacod, Jean

Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 390-410.

Lenglart, Érik

Une caractérisation des processus prévisibles

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 415-417.

Lépingle, Dominique

Sur la représentation des sauts des martingales

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 418-434.

Yor, Marc

À propos d'un lemme de Ch. Yoeurp

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 493-501.

Yor, Marc

Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 502-517.

Yor, Marc

Sur quelques approximations d'intégrales stochastiques

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 518-528.

Métivier, M. ; Pellaumail, J.

A Basic Course on General Stochastic Integration

Publications des séminaires de mathématiques et informatique de Rennes, no. 1 (1977), pp. 1-56.

Yoeurp, Chantha

Décomposition des martingales locales et formules exponentielles

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 432-480.

Yor, Marc

Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles

Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 10 (1976), pp. 481-500.