On the integrability of Banach space valued Walsh polynomials
p. 1-3
Le principe des sous-suites dans les espaces de Banach
p. 4-21
Domains of attraction in Banach spaces
p. 22-40
Charges, poids et mesures de Lévy dans les espaces vectoriels localement convexes
p. 41-71
Random Fourier series on locally compact abelian groups
p. 72-89
Une solution simple au problème de Skorokhod
p. 90-115
Démonstration élémentaire d'un résultat d'Azéma et Jeulin
p. 116-117
Sauts additifs et sauts multiplicatifs des semi-martingales
p. 118-125
Le support exact du temps local d'une martingale continue
p. 126-131
Martingales locales à accroissements indépendants
p. 132-137
Décomposition des martingales locales et raréfaction des sauts
p. 138-146
Un critère prévisible pour l'uniforme intégrabilité des semimartingales exponentielles
p. 147-161
Sur la convergence des martingales indexées par ℕ×ℕ
p. 162-173
Arrêt de certaines suites multiples de variables aléatoires indépendantes
p. 174-198
Une remarque sur le calcul stochastique dépendant d'un paramètre
p. 199-203
Un petit théorème de projection pour processus à deux indices
p. 204-215
Quasimartingales et formes linéaires associées
p. 216-226
Sur la p-variation d’une surmartingale continue
p. 227-232
Sur la p-variation des surmartingales
p. 233-237
Une remarque sur l'exposé précédent
p. 238-239
Représentations multiplicatives de sousmartingales, d'après Azéma
p. 240-249
Caractérisation d'une classe de semimartingales
p. 250-252
Sur les intégrales stochastiques de L. C. Young
p. 253-259
Une topologie sur l'espace des semimartingales
p. 260-280
Équations différentielles stochastiques lipschitziennes : étude de la stabilité
p. 281-293
Fonction maximale et variation quadratique des martingales en présence d'un poids
p. 294-306
Weighted norm inequalities for martingales
p. 307-312
Inégalités de normes avec poids
p. 313-331
Inégalité de Hardy, semimartingales, et faux-amis
p. 332-359
Sur l’expression de la dualité entre H 1 et BMO
p. 360-370
Inégalités de convexité pour les processus croissants et les sousmartingales
p. 371-377
Théorème de séparation dans le problème d'arrêt optimal
p. 378-384
Martingales et changement de temps
p. 385-399
Quelques épilogues
p. 400-406
En cherchant une définition naturelle des intégrales stochastiques optionnelles
p. 407-426
Les filtrations de certaines martingales du mouvement brownien dans 𝐑 n
p. 427-440
Démonstration simple d'un résultat sur le temps local
p. 441-442
Temps local et balayage des semimartingales
p. 443-452
Sur le balayage des semi-martingales continues
p. 453-471
Semimartingales et valeur absolue
p. 472-477
Sur une formule de la théorie du balayage
p. 478-487
Construction de quasimartingales s'annulant sur un ensemble donné
p. 488-489
Conditional excursion theory
p. 490-494
Problèmes à frontière libre et arbres de mesures
p. 495-520
Un théorème de J. W. Pitman
p. 521-532
Mesures de probabilité sur les entiers et ensembles progressions
p. 533-547
On the uniqueness of optimal controls
p. 548-556
Processus de diffusion gouverné par la forme de Dirichlet de l'opérateur de Schrödinger
p. 557-569
Opérateur de Schrödinger à résolvante compacte
p. 570-573
Grossissement d'une filtration et applications
p. 574-609
Encore une remarque sur la « formule de balayage »
p. 610
Présentation de l'« inégalité de Doob » de Métivier et Pellaumail
p. 611-613
Solution explicite de l’équation Z t =1+∫ 0 t |Z s- |dX s
p. 614-619
Caractérisation des semimartingales, d'après Dellacherie
p. 620-623
Un exemple de J. Pitman
p. 624
Le problème de Skorokhod : compléments à l'exposé précédent
p. 625-633
À propos de la formule d'Azéma-Yor
p. 634-641
Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter-Sharpe
p. 642-645
On the left endpoints of brownian excursions
p. 646
Corrections : « Estimation des densités : risque minimax »
p. 647