Tome 20 (1986)

Sommaire

Poisson representation of strict regular step filtrations
p. 1-27
Sur la représentation intégrale des martingales du processus de Poisson
p. 28-29
Sur l'existence de l'opérateur carré du champ
p. 30-33
Sur le théorème de représentation par rapport à l'innovation
p. 34-39
Quand l'inégalité de Kunita-Watanabe est-elle une égalité ?
p. 40-47
Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion
p. 48-55
Une classe de processus stable par retournement du temps
p. 56-67
Estimation de grandes déviations pour les processus de diffusion à paramètre multidimensionnel
p. 68-80
Points, lignes et systèmes d'arrêt flous et problème d'arrêt optimal
p. 81-94
Predictable local times and exit systems
p. 95-100
Simplified Malliavin calculus
p. 101-130
Propriétés d'absolue continuité dans les espaces de Dirichlet et applications aux équations différentielles stochastiques
p. 131-161
Théorie de Littlewood-Paley-Stein et processus stables
p. 162-185
Éléments de probabilités quantiques (exposés I à V)
p. 186-312
Une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique
p. 313-316
A remark on the paper “Une martingale d'opérateurs bornés, non représentable en intégrale stochastique”, by J.L. Journé and P.A. Meyer
p. 317-320
Quelques remarques au sujet du calcul stochastique sur l'espace de Fock
p. 321-330
Some additional remarks on Fock space stochastic calculus
p. 331-333
Sur la construction de certaines diffusions
p. 334-337
Sur la positivité de certains opérateurs
p. 338-340
An application of the Bakry-Émery criterion to infinite dimensional diffusions
p. 341-348
A comparison theorem for semimartingales and its applications
p. 349-351
L'exponentielle stochastique des groupes de Lie
p. 352-374
Ultimateness and the Azéma-Yor stopping time
p. 375-378
Application du calcul de Malliavin aux équations différentielles stochastiques sur le plan
p. 379-395
Two parameter extension of an observation of Poincaré
p. 396-418
Orthogonal polynomial martingales on spheres
p. 419-422
Remark on the conditional gauge theorem
p. 423-425
Quelques problèmes liés aux systèmes infinis de particules et leurs limites
p. 426-446
Une approche élémentaire des théorèmes de décomposition de Williams
p. 447-464
Integral representation of martingales in the brownian excursion filtration
p. 465-502
Processus ponctuels stationnaires asymptotiquement gaussiens et comportement asymptotique de processus de branchement spatiaux sur-critiques
p. 503-514
A renormalized local time for multiple intersections of planar brownian motion
p. 515-531
Précisions sur l’existence et la continuité des temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans ℝ 2
p. 532-542
Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans ℝ d
p. 543-552
Functionals associated with self-intersections of the planar brownian motion
p. 553-571
Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques
p. 572-611
Sur la démonstration des formules en théorie discrète du potentiel
p. 612-613
Correction : « Quelques résultats de « mécanique stochastique » »
p. 614
Correction : « Transformation de Riesz pour les semi-groupes symétriques. Seconde partie : étude sous la condition Γ 2 ≧0 »
p. 614
Correction : « Transformation de Riesz pour les lois gaussiennes »
p. 614
Correction : « Flot d'une équation différentielle stochastique »
p. 614
Correction : « Géométrie différentielle stochastique »
p. 614
Correction : « Variation des solutions d'une E.D.S., d'après J. M. Bismut »
p. 614
Table générale des exposés du Séminaire de Probabilités (volumes I à XX)
p. 615-639