Précisions sur l’existence et la continuité des temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans 2
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 20 (1986), p. 532-542
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Yor, Marc. Précisions sur l’existence et la continuité des temps locaux d’intersection du mouvement brownien dans $\mathbb {R}^2$. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 20 (1986) pp. 532-542. http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__532_0/

[1] E.B. Dynkin : Self-intersection local times, occupation fields and stochastic integrals. Preprint (1985). | MR 904725

[2] D. Geman, J. Horowitz, J. Rosen : A local time analysis of intersections of Brownian paths in the plane. Annals of Proba 12, 86-107, 1984. | MR 723731 | Zbl 0536.60046

[3] J.F. Le Gall : Sur le temps local d'intersection du mouvement brownien plan et la méthode de renormalisation de Varadhan. Sém. Probas XIX, Lect. Notes in Maths 1123. Springer (1985). | Numdam | MR 889492 | Zbl 0563.60072

[4] P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. Probas X. Lect. Notes in Maths 511. Springer (1976). | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

[5] J. Rosen : A local time approach to the self-intersections of Brownian paths in space. Comm. in Math. Physics. 88, 327-338 (1983). | MR 701921 | Zbl 0534.60070

[6] J. Rosen : Tanaka's formula and renormalization for intersections of planar Brownian motion. Ann. of Prob. To appear. | MR 866345 | Zbl 0617.60079

[7] J. Rosen : A renormalized local time for multiple intersections of planar Brownian motion. This volume. | Numdam | Zbl 0611.60065

[8] D.W. Stroock, S.R.S. Varadhan : Multidimensional diffusion processes. Springer-Verlag (1979). | MR 532498 | Zbl 0426.60069

[9 ] M. Yor : Compléments aux formules de Tanaka-Rosen. | Numdam | Zbl 0563.60073

Sém. Probas XIX, Lect. Notes in Maths. 1123. Springer (1985).

[10] M. Yor : Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d'occupation du mouvement brownien dans Rd. Dans ce volume. | Numdam | Zbl 0611.60067

[11] M. Yor : Burkholder-Gundy type inequalities for Brownian motion, and non-moderate increasing functions. To appear.