Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 20 (1986), pp. 572-611.
@article{SPS_1986__20__572_0,
     author = {Pag\`es, Gilles},
     title = {Un th\'eor\`eme de convergence fonctionnelle pour les int\'egrales stochastiques},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {572--611},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {20},
     year = {1986},
     zbl = {0609.60044},
     mrnumber = {942045},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__572_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Pagès, Gilles
TI  - Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1986
DA  - 1986///
SP  - 572
EP  - 611
VL  - 20
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__572_0/
UR  - https://zbmath.org/?q=an%3A0609.60044
UR  - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=942045
LA  - fr
ID  - SPS_1986__20__572_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Pagès, Gilles
%T Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1986
%P 572-611
%V 20
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%G fr
%F SPS_1986__20__572_0
Pagès, Gilles. Un théorème de convergence fonctionnelle pour les intégrales stochastiques. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 20 (1986), pp. 572-611. http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__572_0/

[1] P. Billingsley : Convergence of Probability measure. Wiley, 1968. | MR | Zbl

[2] J. Jacod : Weak and strong solutions for stochastic differential equations. Stochastics, 3, 171-191, 1980. | MR | Zbl

[3] J. Jacod : Théorèmes limites pour les processus. Cours de l'Ecole d'Eté de St-Flour. Lecture Notes in Mathematics, n° 117, 1985. | MR | Zbl

[4] J. Jacod, J. Memin et M. Metivier : On tightness and stopping times. Stochastic and their applications 14, 2, 1-45, 1982. | MR | Zbl

[5] T. Lindvall : Weak convergence of probability measures and random functions in the functions space D[O,+∞[. Journal of Applied Probability 10, 109-121, 1973. | MR | Zbl

[6] G. Pagès : Théorèmes limites pour les semi-martingales Thèse de 3ème cycle (Laboratoire de Probabilités et Applications. Paris VI). 1985.

[7] C. Stone : Weak convergence of stochastic processes defined on a semi-finite interval. Proceedings of American Mathematical Society 14, 694-696, 1963. | MR | Zbl