Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans d
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), pp. 543-552.
@article{SPS_1986__20__543_0,
     author = {Yor, Marc},
     title = {Sur la repr\'esentation comme int\'egrales stochastiques des temps d{\textquoteright}occupation du mouvement brownien dans $\mathbb {R}^d$},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {543--552},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {20},
     year = {1986},
     zbl = {0611.60067},
     mrnumber = {942043},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__543_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Yor, Marc
TI  - Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans $\mathbb {R}^d$
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1986
DA  - 1986///
SP  - 543
EP  - 552
VL  - 20
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__543_0/
UR  - https://zbmath.org/?q=an%3A0611.60067
UR  - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=942043
LA  - fr
ID  - SPS_1986__20__543_0
ER  - 
Yor, Marc. Sur la représentation comme intégrales stochastiques des temps d’occupation du mouvement brownien dans $\mathbb {R}^d$. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 20 (1986), pp. 543-552. http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__543_0/

[1 ] R.F. Bass : Skorokhod embedding via stochastic integrals. Sém. Probas. XVII. Lect. Notes in Maths 986. Springer (1983). | Numdam | MR 770414 | Zbl 0509.60080

[2 ] M. Fujisaki, G. Kallianpur, H. Kunita : Stochastic differential equations for the non-linear filtering problem. Osaka J. Math. 9, 19-40, 1972. | MR 336801 | Zbl 0242.93051

[3 ] D. Geman, J. Horowitz, J. Rosen : A local time analysis of intersections of Brownian paths in the plane. Annals of Proba., 12, 86-107, 1984. | MR 723731 | Zbl 0536.60046

[4 ] H. Kunita : Asymptotic behavior of the non-linear filtering errors of Markov processes. J. of Multivariate Analysis, 1, 365-393, 1971. | MR 301812 | Zbl 0245.93027

[5 ] P.A. Meyer : Un cours sur les intégrales stochastiques. Sém. Probas X, Lect. Notes in Maths 511. Springer (1976). | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070

[6 ] P.W. Millar : Stochastic integrals and processes with stationary independent incréments. Proc. 6th Berkeley Symp. Math. Stat. Prob. 3, 307-332, 1972. | MR 402922 | Zbl 0265.60051

[7 ] J. Rosen : A local time approach to the self intersections of Brownian paths in space. Comm. Maths. Phys. 88, 327-338 (1983). | MR 701921 | Zbl 0534.60070

[8] J. Rosen : Joint continuity of the intersection local times of Markov processes, Preprint (1985). | MR 885136

[9 ] M. Yor : Compléments aux formules de Tanaka-Rosen. Sém. Probas. XIX. Lect. Notes in Maths 1123. Springer (1985). | Numdam | MR 889493 | Zbl 0563.60073

[10 ] M. Yor : Renormalisation et convergence en loi pour les temps locaux d'intersection du mouvement brownien dans R3. Sém. Probas. XIX. Lect. Notes in Maths 1123. Springer (1985). | Numdam | MR 889494 | Zbl 0569.60075

[11 ] M. Yor : A renormalisation result for some triple integrals of two-dimensional Brownian motion. To appear