Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 20  (1986), p. 48-55
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Pardoux, Étienne. Grossissement d'une filtration et retournement du temps d'une diffusion. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 20 (1986) , pp. 48-55. http://www.numdam.org/item/SPS_1986__20__48_0/

[1] A. Friedmann : Stochastic differential equations and applications Vol 1,Acad.Press (1975) | MR 494490 | Zbl 0323.60056

[ 2] U. Haussmann -E. Pardoux : Time reversal of diffusions , Annals of Probability, à paraître (1985) | MR 866342 | Zbl 0607.60065

[ 3 ] J. Jacod : Grossissement initial, Hypothèse (H') et Théorème de Girsanov. in Grossissement de filtrations: exemples et applications, T. Jeulin et M.Yor eds., Lecture Notes in Mathematics 1118, 15-35, Springer Verlag (1985). | Zbl 0568.60049

[ 4] T. Jeulin : Semi-martingales et grossissement d'une filtration, Lecture Notes in Mathematics 833, Springer Verlag (1980). | MR 604176 | Zbl 0444.60002

[ 5] E. Pardoux : Time reversal of diffusion processes and non linear smoothing , in Systems and Optimization, A. Bagchi et H. Th. Jongen eds, Lecture Notes in Control and Information Sciences 66, 171 - 181, Springer-Verlag (1985) | MR 878589 | Zbl 0562.93079

[6] D. Stroock-S. Varadhan : Multidimensional diffusion processes, Springer Verlag (1979 ). | MR 532498 | Zbl 0426.60069

[7] W. Zheng : Semi-martingales with smooth densities-the problem of " nodes". à paraître . Voir aussi la bibliographie de cet article .