Tome 31 (1997)

Sommaire

Branching processes, the Ray-Knight theorem, and sticky brownian motion
p. 1-15
Integration by parts and Cameron-Martin formulas for the free path space of a compact riemannian manifold
p. 16-23
The change of variables formula on Wiener space
p. 24-39
Classification des semi-groupes de diffusion sur ℝ associés à une famille de polynômes orthogonaux
p. 40-53
A differentiable isomorphism between Wiener space and path group
p. 54-61
On martingales which are finite sums of independent random variables with time dependent coefficients
p. 62-68
Oscillation presque sûre de martingales continues
p. 69-76
A note on Cramer's theorem
p. 77-79
The hypercontractivity of Ornstein-Uhlenbeck semigroups with drift, revisited
p. 80-84
Une preuve « standard » du principe d'invariance de Stoll
p. 85-102
Marches aléatoires auto-évitantes et mesures de polymères
p. 103-112
On the tails of the supremum and the quadratic variation of strictly local martingales
p. 113-125
On Wald's equation. Discrete time case
p. 126-135
Remarques sur l'hypercontractivité et l'évolution de l'entropie pour des chaînes de Markov finies
p. 136-167
Comportement des temps d'atteinte d'une diffusion fortement rentrante
p. 168-175
Closed sets supporting a continuous divergent martingale
p. 176-189
Some polar sets for the brownian sheet
p. 190-197
A counter-example concerning a condition of Ogawa integrability
p. 198-206
The multiplicity of stochastic processes
p. 207-215
Théorèmes limites pour les temps locaux d'un processus stable symétrique
p. 216-224
An Itô type isometry for loops in 𝐑 d via the brownian bridge
p. 225-231
On continuous conditional gaussian martingales and stable convergence in law
p. 232-246
Simple examples of non-generating Girsanov processes
p. 247-251
Formule d'Itô généralisée pour le mouvement brownien linéaire, d'après Föllmer Protter, Shiryaev
p. 252-255
On the martingales obtained by an extension due to Saisho, Tanemura and Yor of Pitman's theorem
p. 256-265
Some remarks on Pitman's theorem
p. 266-271
On the lengths of excursions of some Markov processes
p. 272-286
On the relative lengths of excursions derived from a stable subordinator
p. 287-305
Some remarks about the joint law of brownian motion and its supremum
p. 306-314
A characterization of Markov solutions for stochastic differential equations with jumps
p. 315-321
Diffeomorphisms of the circle and the based stochastic loop space
p. 322-326
Correction : « Vitesse de convergence en loi pour des solutions d'équations différentielles stochastiques vers une diffusion »
p. 327-328
Errata : « Projection d'une diffusion sur sa filtration lente »
p. 329