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  • Séminaire de probabilités de Strasbourg
  • Tome 21 (1987)


Stroock, Daniel W.

Homogeneous chaos revisited
p. 1-7

Meyer, Paul-André; Yan, Jia-An

À propos des distributions sur l'espace de Wiener
p. 8-26

Yan, Jia-An

Développement des distributions suivant les chaos de Wiener et applications à l'analyse stochastique
p. 27-33

Meyer, Paul-André

Éléments de probabilités quantiques (exposés VI à VIII)
p. 34-78

Meyer, Paul-André

Corrections : « Éléments de probabilités quantiques (exposés I à V) »
p. 79-80

Léandre, Rémi

Densité en temps petit d'un processus de saut
p. 81-99

Wu, Li-Ming

Construction de l'opérateur de Malliavin sur l'espace de Poisson
p. 100-113

Wu, Li-Ming

Inégalité de Sobolev sur l'espace de Poisson
p. 114-136

Bakry, Dominique

Étude des transformations de Riesz dans les variétés riemanniennes à courbure de Ricci minorée
p. 137-172

Émery, Michel; Yukich, Joseph E.

A simple proof of the logarithmic Sobolev inequality on the circle
p. 173-175

Le Jan, Yves

Temps local et superchamp
p. 176-190

Bertoin, Jean

Temps locaux et intégration stochastique pour les processus de Dirichlet
p. 191-205

Bass, Richard F.

L p inequalities for functionals of brownian motion
p. 206-217

Davis, Burgess

On the Barlow-Yor inequalities for local time
p. 218-220

Jacka, Saul D.

A maximal inequality for martingale local times
p. 221-229

Song, Shiqi; Yor, Marc

Inégalités pour les processus self-similaires arrêtés à un temps quelconque
p. 230-245

Tanaka, Hiroshi

Limit distribution for 1-dimensional diffusion in a reflected brownian medium
p. 246-261

Azéma, Jacques; Yor, Marc

Interprétation d'un calcul de H. Tanaka en théorie générale des processus
p. 262-269

Biane, Philippe; Le Gall, Jean-François; Yor, Marc

Un processus qui ressemble au pont brownien
p. 270-275

Fourati, Sonia; Lenglart, Érik

Tribus homogènes et commutation de projections
p. 276-288

Pitman, Jim

Stationary excursions
p. 289-302

Taksar, Michael I.

Stationary Markov sets
p. 303-340

Le Gall, Jean-François

Temps locaux d'intersection et points multiples des processus de Lévy
p. 341-374

Calais, J.-Y.; Yor, Marc

Renormalisation et convergence en loi pour certaines intégrales multiples associées au mouvement brownien dans ℝ d
p. 375-403

Baldi, Paolo; Chaleyat-Maurel, Mireille

Sur l'équivalent du module de continuité des processus de diffusion
p. 404-427

Deuschel, Jean-Dominique

Représentation du champ de fluctuation de diffusions indépendantes par le drap brownien
p. 428-433

Lin, Cheng-De

L'approximation u.c.p. et la continuité de certaines intégrales stochastiques dépendant d'un paramètre
p. 434-446

Slominski, Leszek

Approximation of predictable characteristics of processes with filtrations
p. 447-478

Jacod, Jean; Sadi, H.

Processus admettant un processus à accroissements indépendants tangent : cas général
p. 479-514

Feyel, Denis

Sur la méthode de Picard (EDO et EDS)
p. 515-519

Lépingle, Dominique; Marois, Christine

Équations différentielles stochastiques multivoques unidimensionnelles
p. 520-533

Pontier, Monique; Szpirglas, Jacques

Convergence des approximations de McShane d'une diffusion sur une variété compacte
p. 534-543

Rebolledo, Rolando

Topologie faible et méta-stabilité
p. 544-562

Johnstone, Iain M.; Macgibbon, Brenda

Une mesure d'information caractérisant la loi de Poisson
p. 563-573

Dudley, Richard M.; Stroock, Daniel W.

Slepian's inequality and commuting semigroups
p. 574-578

Parthasarathy, Kalyanapuram Rangachari

Correction : “Some additional remarks on Fock space stochastic calculus”
p. 579
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