Tome 10 (1976)

Sommaire

La méthode des semi-martingales en filtrage quand l'observation est un processus ponctuel marqué
p. 1-18
One-dimensional potential embedding
p. 19-23
Un théorème de représentation des martingales pour les ensembles régénératifs
p. 24-39
A simple remark on the conditioned square functions for martingale transforms
p. 40-43
Absolute continuity of Markov processes
p. 44-77
Germ-field Markov property for multiparameter processes
p. 78-85
La théorie de la prédiction de F. Knight
p. 86-103
Sur la théorie de la prédiction
p. 104-117
Generation of σ-fields by step processes
p. 118-124
Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley. Exposé I : les inégalités classiques
p. 125-141
Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley. Exposé II : l'opérateur carré du champ
p. 142-161
Corrections aux inégalités de Littlewood-Paley
p. 162-163
Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley. Exposé III : les inégalités générales
p. 164-174
Démonstration probabiliste de certaines inégalités de Littlewood-Paley. Exposé IV : semi-groupes de convolution symétriques
p. 175-183
A probabilistic approach to non-linear Dirichlet problem
p. 184-193
Skorokhod stopping times of minimal variance
p. 194-208
On the Krickeberg decomposition of continuous martingales
p. 209-215
The Q-matrix problem
p. 216-234
On a stopped brownian motion formula of H. M. Taylor
p. 235-239
On the uniqueness of solutions of stochastic differential equations with reflecting barrier conditions
p. 240-244
Un cours sur les intégrales stochastiques (exposés 1 à 6)
p. 245-400
Sur certains espaces de martingales localement de carré intégrable
p. 401-413
Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable
p. 414-421
Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
p. 422-431
Décomposition des martingales locales et formules exponentielles
p. 432-480
Sur les intégrales stochastiques optionnelles et une suite remarquable de formules exponentielles
p. 481-500
Sur la décomposition multiplicative des sousmartingales positives
p. 501-504
The Q-matrix problem 2 : Kolmogorov backward equations
p. 505-520
Séparabilité optionnelle, d'après Doob
p. 521-531
Note on pasting of two Markov processes
p. 532-535
A characterization of BMO martingales
p. 536-538
Démonstration élémentaire d'un théorème de Novikov
p. 539-543
Corrections à des exposés de 1973/1974
p. 544
Sur la construction de noyaux boréliens
p. 545-577
Un point de priorité
p. 578
Compléments aux exposés sur les ensembles analytiques et les temps d'arrêt
p. 579-593