Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 10  (1976), p. 422-431
@article{SPS_1976__10__422_0,
     author = {Yen, Kia-An and Yoeurp, Chantha},
     title = {Repr\'esentation des martingales comme int\'egrales stochastiques des processus optionnels},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {10},
     year = {1976},
     pages = {422-431},
     zbl = {0363.60036},
     mrnumber = {438469},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1976__10__422_0}
}
Yen, K. A.; Yoeurp, Chantha. Représentation des martingales comme intégrales stochastiques des processus optionnels. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 10 (1976) , pp. 422-431. http://www.numdam.org/item/SPS_1976__10__422_0/