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  • Séminaire de probabilités de Strasbourg
  • Volume 11 (1977)
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Fonctions harmoniques d'ordre infini et l'harmonicité réelle liée à l'opérateur laplacien itéré
Avanissian, Vazgain
p. 1-20

Application d'un théorème de G. Mokobodzki à la théorie des flots
Benveniste, Albert
p. 21-26

Pedagogic notes on the barrier theorem
Chung, Kai Lai
p. 27-33

Les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne
Dellacherie, Claude
p. 34-46

Deux remarques sur la séparabilité optionnelle
Dellacherie, Claude
p. 47-50

Stopping times with given laws
Dudley, Richard M.;  Gutmann, Sam
p. 51-58

Une remarque sur les bimesures
Horowitz, Joseph
p. 59-64

Les changements de temps en théorie générale des processus
El Karoui, Nicole;  Meyer, Paul-André
p. 65-78

Théorie générale et changement de temps
El Karoui, Nicole;  Weidenfeld, Gérard
p. 79-108

Convergence faible de processus, d'après Mokobodzki
Meyer, Paul-André
p. 109-119

Résultats récents de A. Benveniste en théorie des flots
Meyer, Paul-André
p. 120-131

Le dual de H 1 (ℝ ν ) : démonstrations probabilistes
Meyer, Paul-André
p. 132-195

Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires
Weber, Michel
p. 196-256

Sur les théories du filtrage et de la prédiction
Yor, Marc
p. 257-297

Sur l'existence d'un noyau induisant un opérateur sous markovien donné
Zanzotto, Paul-André
p. 298-302

Décomposition atomique de martingales de la classe H 1
Bernard, Alain;  Maisonneuve, Bernard
p. 303-323

Complément à l'exposé précédent
Bernard, Alain
p. 324-326

Prolongement de processus holomorphes. Cas « carré intégrable »
Cairoli, Renzo;  Walsh, John B.
p. 327-339

Some examples of holomorphic processes
Cairoli, Renzo;  Walsh, John B.
p. 340-348

On changing time
Cairoli, R.;  Walsh, J. B.
p. 349-355

Le processus des sauts d'une martingale locale
Chou, Ching-Sung
p. 356-361

Sur la régularisation des surmartingales
Dellacherie, Claude
p. 362-364

Changements de temps et intégrales stochastiques
Dellacherie, C.;  Stricker, C.
p. 365-375

Équations différentielles stochastiques
Doléans-Dade, Catherine;  Meyer, Paul-André
p. 376-382

Une caractérisation de BMO
Doléans-Dade, C.;  Meyer, Paul-André
p. 383-389

Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales
Jacod, Jean
p. 390-410

Images d'équations différentielles stochastiques
Koskas, Maurice
p. 411-414

Une caractérisation des processus prévisibles
Lenglart, Érik
p. 415-417

Sur la représentation des sauts des martingales
Lépingle, Dominique
p. 418-434

Une mise au point sur les martingales locales continues définies sur un intervalle stochastique
Maisonneuve, Bernard
p. 435-445

Notes sur les intégrales stochastiques
Meyer, Paul-André
p. 446-481

Sur un théorème de C. Stricker
Meyer, Paul-André
p. 482-489

A property of conformal martingales
Walsh, John B.
p. 490-492

À propos d'un lemme de Ch. Yoeurp
Yor, Marc
p. 493-501

Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
Yor, Marc
p. 502-517

Sur quelques approximations d'intégrales stochastiques
Yor, Marc
p. 518-528

Changement de temps d'un processus markovien additif
Maisonneuve, Bernard
p. 529-538

Désintégration d'une probabilité. Statistiques exhaustives
Tortrat, Albert
p. 539-565

Information associée à un semigroupe
Émery, Michel
p. 566-573
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