Volume 12 (1978)

Table of contents

Une version probabiliste d'un théorème d'interpolation de G. Stampacchia
p. 1-19
Une remarque sur les changements de temps et les martingales locales
p. 20-21
Projection prévisible et décomposition multiplicative d'une semi-martingale positive
p. 22-34
Décompositions multiplicatives de semimartingales exponentielles et applications
p. 35-46
A remark on a problem of Girsanov
p. 47-50
Une martingale de saut multiplicatif donné
p. 51-52
Sur la localisation des intégrales stochastiques
p. 53-56
Sur un théorème de J. Jacod
p. 57-60
Grossissement d'une filtration et semi-martingales : théorèmes généraux
p. 61-69
À propos du travail de Yor sur le grossissement des tribus
p. 70-77
Grossissement d'une filtration et semi-martingales : formules explicites
p. 78-97
Sur certaines propriétés des espaces de Banach H 1 et BMO
p. 98-113
Sur une construction des solutions d'équations différentielles stochastiques dans le cas non-lipschitzien
p. 114-131
Extension au cas continu d'un théorème de Dubins
p. 132-133
Une inégalité de martingales
p. 134-137
Sur certains commutateurs de la théorie des martingales
p. 138-147
Sur le comportement asymptotique des martingales locales
p. 148-161
Une représentation intégrale pour les martingales fortes
p. 162-169
Quelques inégalités pour martingales à paramètre bidimensionnel
p. 170-179
Contrôle des systèmes linéaires quadratiques : applications de l'intégrale stochastique
p. 180-264
Sous-espaces denses dans L 1 ou H 1 et représentation des martingales
p. 265-309
The Q-matrix problem 3 : the Lévy-kernel problem for chains
p. 310-331
Lois empiriques et distance de Prokhorov
p. 332-341
Estimation des densités : risque minimax
p. 342-363
Les ralentissements en théorie générale des processus
p. 364-377
Comportement non-tangentiel et comportement brownien des fonctions harmoniques dans un demi-espace. Démonstration probabiliste d'un théorème de Calderon et Stein
p. 378-397
Homogeneous potentials
p. 398-410
Convergence faible et compacité des temps d'arrêt, d'après Baxter et Chacón
p. 411-423
Convergence en probabilité et topologie de Baxter-Chacón
p. 424
Construction d'un processus prévisible ayant une valeur donnée en un temps d'arrêt
p. 425-427
On the sojourn times of killed brownian motion
p. 428-445
Some remarks on Malliavin's comparison lemma and related topics
p. 446-456
Temps d'arrêt optimaux et théorie générale
p. 457-467
Quelques remarques sur un article de Donsker et Varadhan
p. 468-481
Sur l’extension d’un théorème de Doob à un noyau σ-fini, d’après G. Mokobodzki
p. 482-488
Domination d'une mesure par une capacité
p. 489-490
Ensembles à coupes dénombrables et capacités dominées par une mesure
p. 491-508
Appendice à l'exposé de Mokobodzki
p. 509-511
Sur l'existence de certains ess.inf et ess.sup de familles de processus mesurables
p. 512-514
Supports optionnels et prévisibles d'une P-mesure et applications
p. 515-522
Erratum et addendum : « Les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne »
p. 523
Exemples de normes en théorie descriptive des ensembles
p. 524-563
Deux propriétés des ensembles minces (abstraits)
p. 564-566
Régularité et propriétés limites des fonctions aléatoires
p. 567-690
Caractérisation de processus à trajectoires majorées ou continues
p. 691-706
Théorie unifiée des capacités et des ensembles analytiques
p. 707-738
Correction : “Pedagogic notes on the Barrier theorem”
p. 739
Correction : « Retour sur la présentation de BMO »
p. 739
Correction : « Caractérisation de BMO par un opérateur maximal »
p. 739
Correction : « Sur certains espaces de martingales localement de carré intégrable »
p. 739
Correction : « Sur un théorème de C. Stricker »
p. 740
Correction : « Un crible généralisé »
p. 740
Correction : « Inégalités de Littlewood-Paley »
p. 741
Quelques applications du lemme de Borel-Cantelli à la théorie des semimartingales
p. 742-745
Quelques exemples familiers, en probabilités, d'ensembles analytiques non boréliens
p. 746-756
Inégalités de normes pour les intégrales stochastiques
p. 757-762
La formule d'Ito pour le mouvement brownien, d'après G. Brosamler
p. 763-769
Sur le lemme de La Vallée Poussin et un théorème de Bismut
p. 770-774
Martingales locales fonctionnelles additives (I)
p. 775-785
Martingales locales fonctionnelles additives (II)
p. 786-803
Un système de notations pour les processus de Markov
p. 804-805