Tome 11 (1977)

Sommaire

Fonctions harmoniques d'ordre infini et l'harmonicité réelle liée à l'opérateur laplacien itéré
p. 1-20
Application d'un théorème de G. Mokobodzki à la théorie des flots
p. 21-26
Pedagogic notes on the barrier theorem
p. 27-33
Les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne
p. 34-46
Deux remarques sur la séparabilité optionnelle
p. 47-50
Stopping times with given laws
p. 51-58
Une remarque sur les bimesures
p. 59-64
Les changements de temps en théorie générale des processus
p. 65-78
Théorie générale et changement de temps
p. 79-108
Convergence faible de processus, d'après Mokobodzki
p. 109-119
Résultats récents de A. Benveniste en théorie des flots
p. 120-131
Le dual de H 1 (ℝ ν ) : démonstrations probabilistes
p. 132-195
Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires
p. 196-256
Sur les théories du filtrage et de la prédiction
p. 257-297
Sur l'existence d'un noyau induisant un opérateur sous markovien donné
p. 298-302
Décomposition atomique de martingales de la classe H 1
p. 303-323
Complément à l'exposé précédent
p. 324-326
Prolongement de processus holomorphes. Cas « carré intégrable »
p. 327-339
Some examples of holomorphic processes
p. 340-348
On changing time
p. 349-355
Le processus des sauts d'une martingale locale
p. 356-361
Sur la régularisation des surmartingales
p. 362-364
Changements de temps et intégrales stochastiques
p. 365-375
Équations différentielles stochastiques
p. 376-382
Une caractérisation de BMO
p. 383-389
Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales
p. 390-410
Images d'équations différentielles stochastiques
p. 411-414
Une caractérisation des processus prévisibles
p. 415-417
Sur la représentation des sauts des martingales
p. 418-434
Une mise au point sur les martingales locales continues définies sur un intervalle stochastique
p. 435-445
Notes sur les intégrales stochastiques
p. 446-481
Sur un théorème de C. Stricker
p. 482-489
A property of conformal martingales
p. 490-492
À propos d'un lemme de Ch. Yoeurp
p. 493-501
Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
p. 502-517
Sur quelques approximations d'intégrales stochastiques
p. 518-528
Changement de temps d'un processus markovien additif
p. 529-538
Désintégration d'une probabilité. Statistiques exhaustives
p. 539-565
Information associée à un semigroupe
p. 566-573