Sur quelques filtrations et transformations browniennes
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 29 (1995), p. 56-69
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Attal, Stéphane; Burdzy, Krzysztof; Émery, Michel; Hu, Yue-Yun. Sur quelques filtrations et transformations browniennes. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 29 (1995) pp. 56-69. http://www.numdam.org/item/SPS_1995__29__56_0/

[1] S. Attal. Thèse de doctorat. Université de Strasbourg, 1994.

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[4] A. Goswami & B.V. Rao. Conditional Expectation of Odd Chaos given Even. Stochastics and Stochastic Reports 35, 213-214, 1991. | Zbl 0728.60059

[5] T. Jeulin & M. Yor. Filtration des ponts browniens et équations différentielles stochastiques linéaires. Séminaire de Probabilités XXIV, Lecture Notes in Mathematics 1426, Springer 1990. | Numdam | Zbl 0699.60075

[6] J.-F. Le Gall & M. Yor. Sur l'équation stochastique de Tsirelson. Séminaire de Probabilités XVII, Lecture Notes in Mathematics 986, Springer 1983. | Numdam | Zbl 0535.60052

[7] T. Lindvall & L.C.G. Rogers. Coupling of Multidimensional Diffusions by Reflection. Ann. Prob. 14, 860-872, 1986. | Zbl 0593.60076

[8] P.-A. Meyer. Probabilités et Potentiel. Hermann, 1966. | MR 205287 | Zbl 0138.10402

[9] P.-A. Meyer. Sur une transformation du mouvement brownien due à Jeulin et Yor. Séminaire de Probabilités XXVIII, Lecture Notes in Mathematics 1583, Springer 1994. | Numdam | MR 1329103 | Zbl 0811.60064

[10] D. Revuz & M. Yor. Continuous Martingales and Brownian Motion. Grundlehren der mathematischen Wissenschaften, Springer 1991. | Zbl 0731.60002

[11] M. Yor. Tsirel'son's Equation in Discrete Time. Probab. Theory Relat. Fields 91, 135-152, 1992. | MR 1147613 | Zbl 0744.60033