Équations différentielles stochastiques
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 376-382.
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TY  - JOUR
AU  - Doléans-Dade, Catherine
AU  - Meyer, Paul-André
TI  - Équations différentielles stochastiques
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1977
DA  - 1977///
SP  - 376
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PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
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LA  - fr
ID  - SPS_1977__11__376_0
ER  - 
Doléans-Dade, Catherine; Meyer, Paul-André. Équations différentielles stochastiques. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 376-382. http://www.numdam.org/item/SPS_1977__11__376_0/

[1] C. Doleans-Dade. Existence and unicity of solutions of stochastic differential equations. Z für W-theorie, 1976, tome 36, p. 93-102. | MR 413270 | Zbl 0343.60038

[2] N. Kazamaki. On a stochastic integral equation with respect to a weak martingale. Tohoku M.J., 26, 1974, p. 53-63 | MR 358991 | Zbl 0302.60036

[3] N. Kazamaki. Note on a stochastic integral equation. Sém. de Prob.VI, 1972 , p.105-108 . Lecture Notes n°258. | Numdam | MR 375462 | Zbl 0231.60046

[4] Ph.E. Protter. On the existence, uniqueness, convergence, and explosions of solutions of systems of stochastic integral equations. à paraître dans les Ann. Prob.. PROTTER vient de nous communiquer un autre travail, Right continuous solutions of stochastic integral equations ( à paraître dans le J. of Multivariate Analysis ), qui contient un résultat très proche de celui qui est exposé ici. | MR 431380 | Zbl 0363.60044