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Séminaire de probabilités de Strasbourg
Volume 11 (1977)
Fonctions harmoniques d'ordre infini et l'harmonicité réelle liée à l'opérateur laplacien itéré
Avanissian, Vazgain
p. 1-20
Application d'un théorème de G. Mokobodzki à la théorie des flots
Benveniste, Albert
p. 21-26
Pedagogic notes on the barrier theorem
Chung, Kai Lai
p. 27-33
Les dérivations en théorie descriptive des ensembles et le théorème de la borne
Dellacherie, Claude
p. 34-46
Deux remarques sur la séparabilité optionnelle
Dellacherie, Claude
p. 47-50
Stopping times with given laws
Dudley, Richard M.
;
Gutmann, Sam
p. 51-58
Une remarque sur les bimesures
Horowitz, Joseph
p. 59-64
Les changements de temps en théorie générale des processus
El Karoui, Nicole
;
Meyer, Paul-André
p. 65-78
Théorie générale et changement de temps
El Karoui, Nicole
;
Weidenfeld, Gérard
p. 79-108
Convergence faible de processus, d'après Mokobodzki
Meyer, Paul-André
p. 109-119
Résultats récents de A. Benveniste en théorie des flots
Meyer, Paul-André
p. 120-131
Le dual de
H
1
(
ℝ
ν
)
: démonstrations probabilistes
Meyer, Paul-André
p. 132-195
Classes uniformes de processus gaussiens stationnaires
Weber, Michel
p. 196-256
Sur les théories du filtrage et de la prédiction
Yor, Marc
p. 257-297
Sur l'existence d'un noyau induisant un opérateur sous markovien donné
Zanzotto, Paul-André
p. 298-302
Décomposition atomique de martingales de la classe
H
1
Bernard, Alain
;
Maisonneuve, Bernard
p. 303-323
Complément à l'exposé précédent
Bernard, Alain
p. 324-326
Prolongement de processus holomorphes. Cas « carré intégrable »
Cairoli, Renzo
;
Walsh, John B.
p. 327-339
Some examples of holomorphic processes
Cairoli, Renzo
;
Walsh, John B.
p. 340-348
On changing time
Cairoli, R.
;
Walsh, J. B.
p. 349-355
Le processus des sauts d'une martingale locale
Chou, Ching-Sung
p. 356-361
Sur la régularisation des surmartingales
Dellacherie, Claude
p. 362-364
Changements de temps et intégrales stochastiques
Dellacherie, C.
;
Stricker, C.
p. 365-375
Équations différentielles stochastiques
Doléans-Dade, Catherine
;
Meyer, Paul-André
p. 376-382
Une caractérisation de
B
M
O
Doléans-Dade, C.
;
Meyer, Paul-André
p. 383-389
Sur la construction des intégrales stochastiques et les sous-espaces stables de martingales
Jacod, Jean
p. 390-410
Images d'équations différentielles stochastiques
Koskas, Maurice
p. 411-414
Une caractérisation des processus prévisibles
Lenglart, Érik
p. 415-417
Sur la représentation des sauts des martingales
Lépingle, Dominique
p. 418-434
Une mise au point sur les martingales locales continues définies sur un intervalle stochastique
Maisonneuve, Bernard
p. 435-445
Notes sur les intégrales stochastiques
Meyer, Paul-André
p. 446-481
Sur un théorème de C. Stricker
Meyer, Paul-André
p. 482-489
A property of conformal martingales
Walsh, John B.
p. 490-492
À propos d'un lemme de Ch. Yoeurp
Yor, Marc
p. 493-501
Remarques sur la représentation des martingales comme intégrales stochastiques
Yor, Marc
p. 502-517
Sur quelques approximations d'intégrales stochastiques
Yor, Marc
p. 518-528
Changement de temps d'un processus markovien additif
Maisonneuve, Bernard
p. 529-538
Désintégration d'une probabilité. Statistiques exhaustives
Tortrat, Albert
p. 539-565
Information associée à un semigroupe
Émery, Michel
p. 566-573