Intégrale stochastique par rapport à des processus à valeurs dans un espace de Banach réflexif
Publications mathématiques et informatique de Rennes no. 2  (1972), p. 99-157
@article{PSMIR_1972___2_99_0,
     author = {M\'etivier, Michel},
     title = {Int\'egrale stochastique par rapport \`a des processus \`a valeurs dans un espace de Banach r\'eflexif},
     journal = {Publications math\'ematiques et informatique de Rennes},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
     number = {2},
     year = {1972},
     pages = {99-157},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/PSMIR_1972___2_99_0}
}
Métivier, Michel. Intégrale stochastique par rapport à des processus à valeurs dans un espace de Banach réflexif. Publications mathématiques et informatique de Rennes, no. 2 (1972), pp. 99-157. http://www.numdam.org/item/PSMIR_1972___2_99_0/

[1] Bartle R.G. "A general bilinear vector integral" Studia Math. 15 - P. 337-352 (1956) | MR 80721 | Zbl 0070.28102

[1]bis Dunford - Bartle et Schwartz "Weak compactness and vector measures" Can. J. of Math. 7 - 1955 - P. 289-305 | MR 70050 | Zbl 0068.09301

[2] Curtain and Falb "Stochastic differential equations in Hilbert spaces" J. of Math. Analysis and Applications. Vol. 31 (1970) P. 434-448 | MR 261718 | Zbl 0233.60051

[3] Dellacherie C. "La théorie générale des processus" Séminaire de Probabilités - Strasbourg - 1969 | Numdam | Zbl 0206.48401

[4] Dinculeanu N. "Vector measures" - Pergamon Press - 1967 | MR 206190 | Zbl 0195.34002

[5] Doléans C. - Dade - Meyer P.A. "Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales" Séminaire de Probabilités IV- Lecture Notes in Math. Vol. 24 Springer Verlag - 1970 | Numdam | Zbl 0211.21901

[5]bis C. Doléans - Dade

[6] Dunford N. et Schwartz S.T. "Linear operators I" - Interscience - 1966 | Zbl 0084.10402

[7] Ito K. "Lecture Notes on stochastic processes" Tata Institute for fundamental research. Bombay. 1961 | MR 260018

[7]bis Ito K. "Stochastic integral" Proc. Imperial Acad. - Tokyo, 20, P. 519-524 (1944) | MR 14633 | Zbl 0060.29105

[8] Mc. Kean P. "Stochastic integral" - Academic Press - 1968

[9] Kunita H. "Stochastic integrals based on martingales taking values in Hilbert spaces" - J. of Math. Vol. 38 (1970) 41-52 | MR 264754 | Zbl 0234.60071

[10] Métivier M. "Limites projectives de mesures" Annali di mat. pura ed aplicata. IV - t. LXIII (1963) P. 225-251 | Zbl 0137.35401

[11] Métivier M. "Martingales à valeurs vectorielles - Applications à la dérivation des mesures vectorielles" Annales de l'Institut Fourier de l'Université de Grenoble - Tome XVII - Fascicule 2 - 1967 | Numdam | Zbl 0162.48801

[12] Métivier M. "Mesures vectorielles et intégrale stochastique" Séminaire Université de Rennes . Juin 1972

[13] Meyer P.A. "Intégrales stochastiques I et II" Séminaire de Probabilités I. Lecture Notes in Math. Vol. 39. Springer Verlag 1967 | Numdam | Zbl 0157.25001

[14] Meyer P.A. "Probabilités et Potentiel." Hermann. 1966 | MR 205287 | Zbl 0138.10402

[15] Ouvrard "Processus à valeurs hilbertiennes et théorème de Girsanov" A paraître. | Zbl 0249.60044

[16] Pellaumail J. "Un exemple d'intégrale d'une fonction réelle par rapport à une mesure vectorielle : l'intégrale stochastique" C.R.A.S. Paris, t. 274. P. 1369-1372 | MR 306436 | Zbl 0235.60052

[17] Pellaumail J. "Thèse" A paraître . Rennes

[18] Pellaumail J. "Sur la décomposition de Doob-Meyer d'une quasi martingale" C.R.A.S. Paris, t. 274. P. 1563-1565 | MR 305474 | Zbl 0241.60037

[19] Pettis B.J. "On integration in vector spaces" Trans. Amer. Math. Soc. 44 (1938) P. 277-304 | JFM 64.0371.02 | MR 1501970

[20] Schwartz L. "Produits tensoriels topologiques"

[21] Chatterji S.D. "Martingales of Banach valued random variables" Bull. Amer. Math. Soc. 66 (1960) 395-398 | MR 119242 | Zbl 0102.13601

[22] Scalora H. F. "Abstract martingale convergence theorems" Pac. J. of Math. VOL. II (1961) n° 1 - 347-374 | MR 123356 | Zbl 0114.07702