Rupture de modèles : loi asymptotique des statistiques de tests et des estimateurs du maximum de vraisemblance
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Volume 71 (1982) no. 20, pp. 115-118.
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Picard, D.; Deshayes, J. Rupture de modèles : loi asymptotique des statistiques de tests et des estimateurs du maximum de vraisemblance. Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Volume 71 (1982) no. 20, pp. 115-118. http://www.numdam.org/item/ASCFM_1982__71_20_115_0/

[1] Hinkley D.V.: "Inference about the change-point in a sequence of random variables Biometrika (1970) n° 57, p. 1-17 | MR | Zbl

[2] Ibragimov I.A., Khasminskii R.Z.: "Asymptotic behaviour of statistical estimators in the smooth case. I - Study of the likelihood ratio", T.P.A. (1972), vol. 17, p. 445-462 | Zbl

[3] Ibragimov I.A., Khasminskii R.Z.: "Local asymptotic normality for non identically distributed observations", T.P.A. (1975) n° 20, p. 246-260 | Zbl

[4] Deshayes J., Picard D.: "Testing for a change-point in statistical models" Prépublications d'Orsay, 1980, t. 5 2

[5] Deshayes J., Picard D.: "Convergence de processus à double indice: application aux tests de rupture dans un modèle". Note C.R.A.S. t.292 (1981), série 1, p. 449-452. | MR | Zbl

[6] Picard D., Deshayes J.: "Rupture dans les modèles de régression: loi asymptotique des tests et estimateurs du maximum de vraisemblance" 1981 - Prépublication d'Orsay.