Propriétés de moindres carrés de la matrice de covariance d'un vecteur aléatoire et applications statistiques
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 18 (1982) no. 3, p. 237-247
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Degerine, Serge. Propriétés de moindres carrés de la matrice de covariance d'un vecteur aléatoire et applications statistiques. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Tome 18 (1982) no. 3, pp. 237-247. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1982__18_3_237_0/

[1] T.W. Anderson, An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, John Wiley, 1958. | MR 91588 | Zbl 0083.14601

[2] S. Degerine, Une caractérisation de la matrice de covariance d'un vecteur aléatoire et interprétation statistique. Séminaire de Statistique, Grenoble, 1980-1981.

[3] J.M. Romeder, Méthodes et programmes d'analyse discriminante, Dunod, éditeur, Paris, 1973.