Probabilités
Étude en temps petit des solutions d'EDS conduites par des mouvements browniens fractionnaires
[SDE solutions, at small times, driven by fractional Brownian motions]
Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 1, pp. 39-42.

We study, in small times, the properties of the operator Pt(f)(x)=E(f(Xtx)), where (Xtx)t0 is the solution of a stochastic differential equation driven by fractional Brownian motions with the same Hurst parameter H>14.

Nous étudions les propriétés en temps petit de l'opérateur Pt(f)(x)=E(f(Xtx))(Xtx)t0 est la solution d' une équation différentielle stochastique conduite par des mouvements browniens fractionnaires de même paramètre de Hurst H>14.

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DOI: 10.1016/j.crma.2005.05.010
Baudoin, Fabrice 1; Coutin, Laure 1

1 Laboratoire de probabilités et statistiques, université Paul-Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 4, France
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Baudoin, Fabrice; Coutin, Laure. Étude en temps petit des solutions d'EDS conduites par des mouvements browniens fractionnaires. Comptes Rendus. Mathématique, Volume 341 (2005) no. 1, pp. 39-42. doi : 10.1016/j.crma.2005.05.010. http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2005.05.010/

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