@article{SPS_1977__11__418_0, author = {L\'epingle, Dominique}, title = {Sur la repr\'esentation des sauts des martingales}, journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg}, pages = {418--434}, publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics}, volume = {11}, year = {1977}, zbl = {0366.60070}, mrnumber = {471070}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1977__11__418_0/} }
TY - JOUR AU - Lépingle, Dominique TI - Sur la représentation des sauts des martingales JO - Séminaire de probabilités de Strasbourg PY - 1977 DA - 1977/// SP - 418 EP - 434 VL - 11 PB - Springer - Lecture Notes in Mathematics UR - http://www.numdam.org/item/SPS_1977__11__418_0/ UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0366.60070 UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=471070 LA - fr ID - SPS_1977__11__418_0 ER -
Lépingle, Dominique. Sur la représentation des sauts des martingales. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Tome 11 (1977), pp. 418-434. http://www.numdam.org/item/SPS_1977__11__418_0/
[1] Notes sur les intégrales stochastiques. VII. Le processus des sauts d'une martingale locale..Séminaire de Probabilités XI. | Numdam
.[2] Capacités et processus stochastiques. Springer 1972 | MR 448504 | Zbl 0246.60032
.[3] Représentation des processus ponctuels multivariés à l'aide d'un processus de Poisson. A paraître. | Zbl 0359.60065
et .[4] Un théorème de représentation pour les martingales discontinues Z. Wahrscheinlichkeitstheorie 34, 225-244 (1976) | MR 418222 | Zbl 0307.60043
.[5] Etude des solutions extrémales et représentation intégrale des solutions pour certains problèmes de martingales. A paraître. | Zbl 0346.60032
et .[6] Un cours sur les intégrales stochastiques. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes n° 511. Springer 1976. | Numdam | MR 501332 | Zbl 0374.60070
.[7] Espaces fortement stables de martingales de carré intégrable. Séminaire de Probabilités X. Lecture Notes n° 511. Springer 1976. | Numdam | MR 448543 | Zbl 0339.60044
.