Une martingale uniformément intégrable mais non localement de carré intégrable
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 5 (1971), p. 138-140
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     author = {Dol\'eans-Dade, Catherine},
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     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
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Doléans-Dade, Catherine. Une martingale uniformément intégrable mais non localement de carré intégrable. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 5 (1971) pp. 138-140. http://www.numdam.org/item/SPS_1971__5__138_0/

[1] C. Dellacherie : Un exemple de la théorie générale des processus. Séminaire de Probabilités IV, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics Vol. 124, Springer, Heidelberg 1970. | Numdam | MR 263157 | Zbl 0206.48401

[2] D. Doléans-Dade & P.A. Meyer : Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales. Séminaire de Probabilités IV, Université de Strasbourg. Lecture Notes in Mathematics Vol. 124, Springer, Heidelberg 1970. | Numdam | Zbl 0211.21901