Econométrie financière : deuxième partie

Econométrie financière : deuxième partie

Table of contents

Deuxième partie du dossier consacré à l'économétrie financière. Avant-propos

Avouyi-Dovi, Sanvi; Boutillier, Michel; Girardin, Éric

p. 3-5

The information content of interest-rate option prices

Fornari, Fabio; Monticelli, Carlo

p. 7-31

Volatilité des taux de change et politique monétaire

Boubel, Aurélie

p. 33-47

Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme

Jondeau, Éric

p. 49-71

L'efficience des marchés de taux sur les euro devises : réexamen à partir de tests glissants

Keller, Stefan; Martin, Franck

p. 73-87

Un modèle du spread swap/OAT 10 ans

Avouyi-Dovi, Sanvi; Blais, Thierry; Keller, Stefan; Oynoyan, Éric

p. 89-100

Bibliographie

JSFS

p. 101-108

Jeux

JSFS

p. 109-111