Issue no. 1 Table of Contents

Econométrie financière : deuxième partie

Deuxième partie du dossier consacré à l'économétrie financière. Avant-propos
p. 3-5
The information content of interest-rate option prices
p. 7-31
Volatilité des taux de change et politique monétaire
p. 33-47
Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme
p. 49-71
L'efficience des marchés de taux sur les euro devises : réexamen à partir de tests glissants
p. 73-87
Un modèle du spread swap/OAT 10 ans
p. 89-100
Bibliographie
p. 101-108
Jeux
p. 109-111

Issue no. 2 Table of Contents

Vie de la société
p. 3-6
Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
p. 7-34
Coïntégration et test d'efficience sur les marchés dérivés
p. 35-59
Estimation des paramètres d'un mélange de lois normales provenant d'un modèle saut-diffusion à volatilité stochastique à deux états
p. 61-86
Six cents ans de patrimoine familial
p. 87-93
Un siècle de placement immobilier. L'exemple de la fourmi immobilière
p. 95-135
Bibliographie
p. 137-148
Nécrologie. In memoriam Francis-Louis Closon
p. 149-150
Jeux
p. 151-152