Optimalité asymptotique du test du rapport de vraisemblance pour déceler une rupture dans un modèle de régression
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Volume 69 (1981) no. 19, p. 19-20
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Deshayes, J.; Picard, D. Optimalité asymptotique du test du rapport de vraisemblance pour déceler une rupture dans un modèle de régression. Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Volume 69 (1981) no. 19, pp. 19-20. http://www.numdam.org/item/ASCFM_1981__69_19_19_0/

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(4) R.L. Brown, J. Durbin, J.M. Evans: "Techniques for testing the constancy of regression relationships over time". J.R.S.S. (1975) B, p. 149-195 | MR 378310 | Zbl 0321.62063

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(7) J. Deshayes, D. Picard: "Tests de rupture de régression: comparaison asymptotique" (à paraître).

(8) Mogulskii: "Larae deviations for trajectoires of multidimensional random walks ". T.P.A. (1976) n° 21, p. 300-315 | Zbl 0366.60031

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