Temps d'explosion d'équations différentielles stochastiques du type Doléans-Dade
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 27 (1991) no. 4, pp. 549-557.
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[1] Y. Blagovescenskii et M. Freidlin, Certain Properties of Diffusion Processes Depending on a Parameter, Soviet Mathematics (A.M.S. Translation of Doklady, Academy of Sciences of the U.S.S.R.), vol. 2, n° 3, 1961, p. 633-636. | Zbl

[2] M. Emery, Stabilité des solutions des équations différentielles stochastiques; application aux intégrales stochastiques multiplicatives, Z. Wahr. verw. Gebiete, vol. 41, 1978, p. 241-262. | MR | Zbl

[3] R. Léandre, Un exemple en théorie des flots stochastiques, Séminaire de probabilités, XVII; Lect. Notes Math., Springer-Verlag, n° 986, 1981/1982, p. 158-161. | Numdam | MR | Zbl

[4] E. Lenglart, D. Lépingle et M. Pratelli, Présentation unifiée de certaines inégalités de la théorie des martingales, Séminaire de probabilités, XIV Lect. Notes Math., Springer-Verlag, n° 784, 1978/1979, p. 26-48. | Numdam | MR | Zbl

[5] D. Stroock et S.R.S. Varadhan, Multidimensional Diffusion Processes, SpringerVerlag. | MR | Zbl