Représentation des noyaux excessifs
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Volume 9 (1973) no. 3, pp. 277-283.
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[1] Ce travail a été financé par le Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Mexique). Il a fait l'objet d'une note aux C. R. sans démonstration, t. 272, 15 février 1971, p. 494-497.

[2] M.J. Sharpe, Discontinuous additive functionals of dual processes (à paraître). | Zbl

[3] R.M. Blumenthal et R.K. Getoor, Markov processes and potentiel theory, p. 155, New York, Academic Press, 1968. | MR | Zbl

[4] Ph. Morando, Mesures aléatoires, Séminaire de Probabilités III, Université de Strasbourg, Lecture Notes in M., t. 88, 1969, p. 221. | Numdam | Zbl

[5] J. Azema, Ann. Inst. Fourier, t. 19, 1970, p. 505.

[6] Idem que [3], p. 5.

[7] Il suffit même que λU soit une mesure de référence. Voir la démonstration ci-dessous.

[8] D. Revuz, Trans. Amer. Math. Soc., t. 148, 1970, p. 517. | MR

[9] P.A. Meyer, Processus de Markov : la frontière de Martin, Lecture Notes in M., t. 77, Berlin-Heidelberg, New York, Springer, 1968, p. 151. | MR | Zbl