Numéro spécial sur les copules

Sommaire


Copula parameter estimation using Blomqvist’s beta  [ L’emploi du bêta de Blomqvist pour l’estimation du paramètre d’une copule ]
p. 5-24

Archimedean Copulas in High Dimensions: Estimators and Numerical Challenges Motivated by Financial Applications  [ Implémentations stables et estimateurs de copules Archimédiennes en grandes dimensions pour les applications financières ]
p. 25-63

p. 64-77

Statistical Procedures for the Selection of a Multidimensional Meta-elliptical Distribution  [ Procédures statistiques pour le choix d’une loi méta-elliptique multidimensionnelle ]
p. 78-101

Practical Notes On Multivariate Modeling Based on Elliptical Copulas  [ Aspects pratiques de la modélisation multivariée fondée sur les copules elliptiques ]
p. 102-115

Minimum distance estimators of the Pickands dependence function and related tests of multivariate extreme-value dependence  [ Estimateurs du minimum de distance de la fonction de dépendance de Pickands et tests associés d’appartenance à la classe des copules de valeurs extrêmes ]
p. 116-137

Extreme value copulas and max-stable processes  [ Copules des valeurs extrêmes et processus max-stables ]
p. 138-150

Semi-parametric approximation of Kendall’s distribution function and multivariate Return Periods  [ Approximation semi-paramétrique de la fonction de distribution de Kendall et périodes de retour multivariées ]
p. 151-173

Selection strategies for regular vine copulae  [ Stratégies de sélection pour les grappes régulières de copules ]
p. 174-191

Sampling from hierarchical Kendall copulas  [ Génération d’échantillons pseudo-aléatoires à partir de copules de Kendall hiérarchiques ]
p. 192-209