Numéro spécial sur les copules

Sommaire


Copula parameter estimation using Blomqvist’s beta
[L’emploi du bêta de Blomqvist pour l’estimation du paramètre d’une copule]
p. 5-24

Archimedean Copulas in High Dimensions: Estimators and Numerical Challenges Motivated by Financial Applications
[Implémentations stables et estimateurs de copules Archimédiennes en grandes dimensions pour les applications financières]
p. 25-63


Statistical Procedures for the Selection of a Multidimensional Meta-elliptical Distribution
[Procédures statistiques pour le choix d’une loi méta-elliptique multidimensionnelle]
p. 78-101

Practical Notes On Multivariate Modeling Based on Elliptical Copulas
[Aspects pratiques de la modélisation multivariée fondée sur les copules elliptiques]
p. 102-115

Minimum distance estimators of the Pickands dependence function and related tests of multivariate extreme-value dependence
[Estimateurs du minimum de distance de la fonction de dépendance de Pickands et tests associés d’appartenance à la classe des copules de valeurs extrêmes]
p. 116-137

Extreme value copulas and max-stable processes
[Copules des valeurs extrêmes et processus max-stables]
p. 138-150

Semi-parametric approximation of Kendall’s distribution function and multivariate Return Periods
[Approximation semi-paramétrique de la fonction de distribution de Kendall et périodes de retour multivariées]
p. 151-173

Selection strategies for regular vine copulae
[Stratégies de sélection pour les grappes régulières de copules]
p. 174-191

Sampling from hierarchical Kendall copulas
[Génération d’échantillons pseudo-aléatoires à partir de copules de Kendall hiérarchiques]
p. 192-209