Accueil
 
  • Revues
  • Séminaires
  • Livres
  • Thèses
  • Auteurs
  • Revues
  • Séminaires
  • Livres
  • Thèses
  • Auteurs
  • Tout
  • Auteur
  • Titre
  • Bibliographie
  • Plein texte
NOT
Entre et
  • Tout
  • Auteur
  • Titre
  • Date
  • Bibliographie
  • Plein texte
  • Journal de la société française de statistique
  • Tome 139 (1998)
  • no. 1

Econométrie financière : deuxième partie

Sommaire


Deuxième partie du dossier consacré à l'économétrie financière. Avant-propos
Avouyi-Dovi, Sanvi ; Boutillier, Michel ; Girardin, Éric
p. 3-5

The information content of interest-rate option prices
Fornari, Fabio ; Monticelli, Carlo
p. 7-31

Volatilité des taux de change et politique monétaire
Boubel, Aurélie
p. 33-47

Représentation VAR et test de la théorie des anticipations de la structure par terme
Jondeau, Éric
p. 49-71

L'efficience des marchés de taux sur les euro devises : réexamen à partir de tests glissants
Keller, Stefan ; Martin, Franck
p. 73-87

Un modèle du spread swap/OAT 10 ans
Avouyi-Dovi, Sanvi ; Blais, Thierry ; Keller, Stefan ; Oynoyan, Éric
p. 89-100

Bibliographie
JSFS
p. 101-108

Jeux
JSFS
p. 109-111
  • À propos
  • Aide
  • Mentions légales
  • Contact
 

Développé par

 

Soutenu par

 
 

Partenaire de