no. 13-14
Statistique
Estimation par le minimum de distance de Hellinger dʼun processus ARFIMA

Présenté par : le Comité de rédaction

Kamagate, Amadou1, 2 ; Hili, Ouagnina2
1 Université dʼAbobo-Adjamé, Abidjan, Côte dʼIvoire
2 Laboratoire de mathématiques et des nouvelles technologies de lʼinformation, Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, BP 1911, Yamoussoukro, Côte dʼIvoire
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 350 (2012) no. 13-14, pp. 721-725.

Dans cette Note, nous définissons lʼestimateur du minimum de distance de Hellinger dʼun processus ARFIMA (AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average). Lʼestimateur minimise la distance de Hellinger entre la fonction de densité de probabilité de lʼinnovation du processus et une fonction aléatoire paramétrée. Sous certaines conditions, nous établissons les propriétés asymptotiques de cet estimateur.

In this Note, we determine the minimum Hellinger distance estimate of an ARFIMA (AutoRegressive Fractionally Integrated Moving Average) process. The estimate minimizes the Hellinger distance between the probability density function of the innovation of the process and a parameterized random function. Under some assumptions, we establish the asymptotic properties of this estimate.

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DOI : 10.1016/j.crma.2012.07.005
Kamagate, Amadou 1, 2 ; Hili, Ouagnina 2

1 Université dʼAbobo-Adjamé, Abidjan, Côte dʼIvoire
2 Laboratoire de mathématiques et des nouvelles technologies de lʼinformation, Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, BP 1911, Yamoussoukro, Côte dʼIvoire 
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Kamagate, Amadou; Hili, Ouagnina. Estimation par le minimum de distance de Hellinger dʼun processus ARFIMA. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 350 (2012) no. 13-14, pp. 721-725. doi : 10.1016/j.crma.2012.07.005. http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2012.07.005/

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Cité par Sources :