no. 5-6
Contrôle optimal
Applications des EDSR à horizon infini à un problème de contrôle impulsionnel

Présenté par : le Comité de rédaction

Amami, Rim1
1 Institut de mathématique de Toulouse, université Paul-Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse cedex 9, France
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 350 (2012) no. 5-6, pp. 267-271.

Nous considérons un problème de contrôle impulsionnel en horizon infini. Pour le résoudre, nous étendons au cas de lʼhorizon infini des résultats concernant les équations différentielles stochastiques rétrogrades et réfléchies à double barrière. Les propriétés de lʼenveloppe de Snell permettent de ramèner notre problème à lʼexistence dʼun couple de processus continus.

We study an impulse control problem in infinite horizon. To solve this problem, we extend to the infinite horizon case results of double barrier reflected backward stochastic differential equations. The properties of the Snell envelope reduce our problem to the existence of a pair of continuous processes.

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DOI : 10.1016/j.crma.2012.03.005
Amami, Rim 1

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Amami, Rim. Applications des EDSR à horizon infini à un problème de contrôle impulsionnel. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 350 (2012) no. 5-6, pp. 267-271. doi : 10.1016/j.crma.2012.03.005. http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2012.03.005/

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