no. 4
Statistics
Some theoretical results on Markov-switching autoregressive models with gamma innovations
[Quelques résultats théoriques pour un modèle autorégressif à changements de régimes particulier]

Présenté par : Paul Deheuvels

Ailliot, Pierre1, 2
1 IRMAR, université de Rennes 1, 56000 Vannes, France
2 SABRES, Université de Bretagne Sud, campus Tohannic, BP 573, 56017 Vannes cedex, France
Comptes Rendus. Mathématique, Tome 343 (2006) no. 4, pp. 271-274.

Dans cette Note, nous nous intéressons à certaines propriétés théroriques d'un modèle autorégressif à changements de régimes markoviens original qui a été introduit pour décrire des séries temporelles de vent. Dans ce modèle, l'évolution du processus observé dans les différents régimes est paramétrée en utilisant des lois gamma. Nous donnons en particulier des conditions explicites qui impliquent la stabilité de ce modèle ainsi que la convergence des estimateurs du maximum de vraisemblance.

In this Note, we give some theoretical results for an original Markov-switching autoregressive model with gamma innovations which has been introduced to describe wind time series. We provide explicit conditions that imply the stability of this model and the consistency of the maximum likelihood estimator.

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DOI : 10.1016/j.crma.2006.05.018
Ailliot, Pierre 1, 2

1 IRMAR, université de Rennes 1, 56000 Vannes, France
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Ailliot, Pierre. Some theoretical results on Markov-switching autoregressive models with gamma innovations. Comptes Rendus. Mathématique, Tome 343 (2006) no. 4, pp. 271-274. doi : 10.1016/j.crma.2006.05.018. http://www.numdam.org/articles/10.1016/j.crma.2006.05.018/

[1] P. Ailliot, Modèles autorégressifs à changement de régimes markovien – Application aux séries temporelles de vent. PhD Thesis, Université de Rennes 1, 2004

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[3] Francq, C.; Roussignol, M. Ergodicity of autoregressive processes with Markov switching and consistency of the maximum-likelihood estimator, Statistics, Volume 27 (1998) no. 2, pp. 1-38

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[5] Krishnamurthy, V.; Ryden, T. Consistent estimation of linear and non-linear autoregressive models with Markov regime, Journal of Time Series Analysis, Volume 19 (1998) no. 3, pp. 291-307

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Cité par Sources :