Tome 139 (1998) no. 2

Sommaire

Vie de la société
p. 3-6
Volatilité excessive d'un marché d'actions. Les cas des États-Unis et de la France
p. 7-34
Coïntégration et test d'efficience sur les marchés dérivés
p. 35-59
Estimation des paramètres d'un mélange de lois normales provenant d'un modèle saut-diffusion à volatilité stochastique à deux états
p. 61-86
Six cents ans de patrimoine familial
p. 87-93
Un siècle de placement immobilier. L'exemple de la fourmi immobilière
p. 95-135
Bibliographie
p. 137-148
Nécrologie. In memoriam Francis-Louis Closon
p. 149-150
Jeux
p. 151-152