Intégrales stochastiques et processus Fonctionnelles du brownien
Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, no. 1 (1988), pp. 1-48.
@article{PSMIR_1988___1_1_0,
     author = {Allain, M. F.},
     title = {Int\'egrales stochastiques et processus {Fonctionnelles} du brownien},
     journal = {Publications de l'Institut de recherche math\'ematiques de Rennes},
     pages = {1--48},
     publisher = {D\'epartement de Math\'ematiques et Informatique, Universit\'e de Rennes},
     number = {1},
     year = {1988},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/PSMIR_1988___1_1_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Allain, M. F.
TI  - Intégrales stochastiques et processus Fonctionnelles du brownien
JO  - Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
PY  - 1988
SP  - 1
EP  - 48
IS  - 1
PB  - Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
UR  - http://www.numdam.org/item/PSMIR_1988___1_1_0/
LA  - fr
ID  - PSMIR_1988___1_1_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Allain, M. F.
%T Intégrales stochastiques et processus Fonctionnelles du brownien
%J Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes
%D 1988
%P 1-48
%N 1
%I Département de Mathématiques et Informatique, Université de Rennes
%U http://www.numdam.org/item/PSMIR_1988___1_1_0/
%G fr
%F PSMIR_1988___1_1_0
Allain, M. F. Intégrales stochastiques et processus Fonctionnelles du brownien. Publications de l'Institut de recherche mathématiques de Rennes, no. 1 (1988), pp. 1-48. http://www.numdam.org/item/PSMIR_1988___1_1_0/

1 Allain M.F. -Formule de Itô pour des processus indexés par une partie T de d Thèse d'état (1982) | Zbl

2 Allain M.F. -Semi-martingales indexées par une partie de d et formule de Itô. Cas continu. Z-W 65, p421-444(1984) | MR | Zbl

3 Allain M.F. -Mesures stochastiques et décomposition de Doob. Séminaires de RENNES (1983) | MR

4 Ito. K. -On a formula concerning stochastic differentials NAGOYA Math-Journal Vol 3 , p 55 - 65 (1961) | MR | Zbl

5 Metivier M. et Pellaumail J. -Mesures stochastiques à valeurs dans les espaces L p . Z-W 40, p 101 -114 (1979) | MR | Zbl

6 Meyer P.A. -Un cours sur les intégrales stochastiques Séminaire de Probabilité X L.N. n° 511 p 246 - 400 (1976) | Numdam | MR | Zbl

7 Meyer P.A. -Eléments de Probabilités Quantiques Séminaire de Probabilités XX L.N N°1 204 p 186 - 312 (1986) | Numdam | MR | Zbl

8 Neveu J. -Processus aléatoires Gaussiens Presses de l'Université de Montréal (1968) | MR | Zbl

9 Nualart D. -Non causal stochastic integrals and calculus (preprint) | Zbl

10 Nualart D. et Pardoux E. -Stochastic calculus with anticipating integrands. (Preprint) | MR | Zbl

11 Sanz-Sole M. -r -variations fort two-parameter continuous martingales and Itô's formula. Preprint n°28 1985 Universität de BARCELONA | MR | Zbl

12 Skorohod A.-V. -On a generalization of a stochastic integral. Theory of Prob. and Appl. XX, p. 219 - 233 (1975) | Zbl