Une démonstration élémentaire d'une identité de Biane et Yor
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 30 (1996), p. 255-260
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Leuridan, Christophe. Une démonstration élémentaire d'une identité de Biane et Yor. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 30 (1996) pp. 255-260. http://www.numdam.org/item/SPS_1996__30__255_0/

[1] Biane P., Le Gall J.F., Yor M. - Un processus qui ressemble au pont brownien, Séminaire de Probabilités XXI, LNM 1247 Springer (1987), 270-275. | Numdam | MR 941990 | Zbl 0621.60086

[2] Biane P., Yor M. - Valeurs principales associées aux temps locaux browniens, Bulletin des Sciences Mathématiques 111 (1987), 23-101. | MR 886959 | Zbl 0619.60072

[3] Biane P., Yor M. - Sur la loi des temps locaux browniens pris en un temps exponentiel, Séminaire de Probabilités XXII, LNM 1321 Springer (1988), 454-466. | Numdam | MR 960541 | Zbl 0652.60081

[4] Knight F.B. - Random walks and a sojourn density process of Brownian motion, Transactions of the American Mathematical Society 109 (1963), 56-86. | MR 154337 | Zbl 0119.14604

[5] Ray D.B. - Sojourn times of a diffusion process, Illinois Journal of mathematics 7 (1963), 615-630. | MR 156383 | Zbl 0118.13403

[6] Revuz D., Yor M. - Continuous Martingales and Brownian Motion, Springer, 1991. | MR 1083357 | Zbl 0731.60002