Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 25  (1991), p. 330-344
@article{SPS_1991__25__330_0,
     author = {Bertoin, Jean},
     title = {D\'ecomposition du mouvement brownien avec d\'erive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et n\'egatives},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {25},
     year = {1991},
     pages = {330-344},
     zbl = {0741.60077},
     mrnumber = {1187791},
     language = {en},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1991__25__330_0}
}
Bertoin, Jean. Décomposition du mouvement brownien avec dérive en un minimum local par juxtaposition de ses excursions positives et négatives. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 25 (1991) , pp. 330-344. http://www.numdam.org/item/SPS_1991__25__330_0/

[1] Ph. Biane : Relations entre pont brownien et excursion normalisée du mouvement brownien. Annales de l'I.H.P., vol.22-1 , p.1-7 (1986). | Numdam | MR 838369 | Zbl 0596.60079

[2] Ph. Biane et M. Yor : Valeurs principales associées aux temps locaux browniens. Bull. Sc. Math., 2e série, 111, p.23-101 (1987). | MR 886959 | Zbl 0619.60072

[3] Ph. Biane et M. Yor : Quelques précisions sur le méandre brownien. Bull. Sc. Math., 2e série, 112, p.101-109 (1988). | MR 942801 | Zbl 0665.60081

[4] N.H. Bingham and R.A. Doney : On higher-dimensional analogues of the arc-sine law. J. Appl. Prob. 25, p.120-131 (1988). | MR 929510 | Zbl 0644.60084

[5] J.M. Bismut : Last exit decompositions and regularity at the boundary of transition probabilities. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie verw. Gebiete 69, p. 65-98 (1985). | MR 775853 | Zbl 0551.60077

[6] R.A. Doney and D.R. Grey : Some remarks on Brownian motion with drift. J. Appl. Prob. 26, p.659-663 (1989). | MR 1010955 | Zbl 0686.60088

[7] K. Itô : Poisson point processes attached to Markov processes. Proc. 6th Berkeley Symp. on Maths. Stat. and Prob., vol. III, p.225-239 (1970). | MR 402949 | Zbl 0284.60051

[8] T. Jeulin : Semi-martingales et grossissement d'une filtration. Lect. Notes in Maths. 833, Springer-Verlag (1980). | MR 604176 | Zbl 0444.60002

[9] I. Karatzas and S.E. Shreve : A decomposition of the Brownian path. Statistic Probab. Letter 5-2, p.87-94 (1987). | MR 882341 | Zbl 0615.60075

[10] P. Lévy : Sur certains processus stochastiques homogènes. Compositio Math. 7, p. 283-339 (1939). | JFM 65.1346.02 | Numdam | MR 919 | Zbl 0022.05903

[11] P. Lévy : Processus stochastiques et mouvement brownien. Gauthier-Villars (1965). | MR 190953 | Zbl 0137.11602

[12] J.W. Pitman : One-dimensional Brownian motion and the three-dimensional Bessel process. Adv. Appl. Prob. 7, p.511-526 (1975). | MR 375485 | Zbl 0332.60055

[13] J.W. Pitman and L.C.G. Rogers : Markov functions. Ann. Probab. 9-4, p. 573-582 (1981). | MR 624684 | Zbl 0466.60070

[14] J.W. Pitman and M. Yor : Asymptotic laws of planar Brownian motion. Ann. Probab. 14-4, p. 733-779 (1986). | MR 841582 | Zbl 0607.60070

[15] W. Vervaat : A relation between Brownian bridge and Brownian excursion. Ann. Probab. 7-1 , p.141-149 (1979). | MR 515820 | Zbl 0392.60058

[16] D. Williams : Path decomposition and continuity of local time for one-dimensional diffusions. Proc. London Math. Soc. 28, p.738-768 (1974). | MR 350881 | Zbl 0326.60093