Une application de la topologie d'Émery : le processus information d'un modèle statistique filtré
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 23 (1989), pp. 448-474.
@article{SPS_1989__23__448_0,
     author = {Jacod, Jean},
     title = {Une application de la topologie {d'\'Emery} : le processus information d'un mod\`ele statistique filtr\'e},
     journal = {S\'eminaire de probabilit\'es de Strasbourg},
     pages = {448--474},
     publisher = {Springer - Lecture Notes in Mathematics},
     volume = {23},
     year = {1989},
     mrnumber = {1022931},
     zbl = {0739.62073},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/SPS_1989__23__448_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Jacod, Jean
TI  - Une application de la topologie d'Émery : le processus information d'un modèle statistique filtré
JO  - Séminaire de probabilités de Strasbourg
PY  - 1989
SP  - 448
EP  - 474
VL  - 23
PB  - Springer - Lecture Notes in Mathematics
UR  - http://www.numdam.org/item/SPS_1989__23__448_0/
LA  - fr
ID  - SPS_1989__23__448_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Jacod, Jean
%T Une application de la topologie d'Émery : le processus information d'un modèle statistique filtré
%J Séminaire de probabilités de Strasbourg
%D 1989
%P 448-474
%V 23
%I Springer - Lecture Notes in Mathematics
%U http://www.numdam.org/item/SPS_1989__23__448_0/
%G fr
%F SPS_1989__23__448_0
Jacod, Jean. Une application de la topologie d'Émery : le processus information d'un modèle statistique filtré. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 23 (1989), pp. 448-474. http://www.numdam.org/item/SPS_1989__23__448_0/

[1] Basawa I.V., Prakasa Rao B.L.S.: Statistical inference for stochastic processes. Academic Press, New York, 1980. | MR | Zbl

[2] Dacunha-Castelle D., Duflo M.: Probabilités et statistiques. Masson, Paris, 1982 (tome 1) et 1983 (tome 2). | Zbl

[3] Emery M.: Une topologie sur l'espace des semimartingales. Sém. de Probabilités XIII. Lect. Notes in Math. 721, 260-281. Springer Verlag: Berlin, 1979. | Numdam | MR | Zbl

[4] Ibragimov I.A., Has'Mihskii R.Z.: Statistical Estimation. Springer Verlag: Berlin, 1981. | MR | Zbl

[5] Jacod J., Shiryaev A.N.: Limit theorems for stochastic processes. Springer Verlag: Berlin, 1987. | MR | Zbl

[6] Lecam L.: Asymptotic methods in statistical decision theory. Springer Verlag: Belin, 1986. | MR | Zbl

[7] Lepingle D.: Une inégalité de martingales. Sém. de Probabilités XII. Lect. Notes in Math. 649, 134-137. Springer Verlag: Berlin, 1978. | Numdam | MR | Zbl

[8] Memin J.: Espaces de semimartingales et changements de probabilités. Z. Wahrsch. Verw. Geb. 52, 9-40, 1980. | MR | Zbl

[9] Strasser H.: Mathematical theory of statistics. De Gruyter: Berlin, 1985. | MR | Zbl

[10] Stricker C.: Quelques remarques sur la topologie des semimartingales, applications aux intégrales stochastiques. Sém, de Probabilités XV, Lect. Notes in Math. 850, 499-522, Springer Verlag, Berlin: 1981. | Numdam | MR | Zbl

[11] Feigin P.D.: Maximum likelihood estimation for continuous-time stochastic processes. Adv. Appl. Prob. 8, 712-736, 1976. | MR | Zbl

[12] Heyde C.C.: Remarks on efficiency in estimation for branching processes. Boimetrika 62, 49-55, 1975. | MR | Zbl