Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 14 (1980), p. 62-75
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Barlow, Martin T.; Yor, Marc. Sur la construction d'une martingale continue de valeur absolue donnée. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 14 (1980) pp. 62-75. http://www.numdam.org/item/SPS_1980__14__62_0/

[1] M. Chaleyat-Maurel, N. El Karoui : Un problème de réflexion et ses applications au temps local et aux équations différentielles stochastiques sur R. Cas continu. In : Temps locaux - Astérique n° 52-53 (1978).

[2] D. Gilat : Every non-négative submartingale is the absolute value of a martingale. Annals of Proba., 5, p. 475-481, 1977. | MR 433586 | Zbl 0364.60076

[3] B. Maisonneuve : Martingales de valeur absolue donnée, d'après Protter et Sharpe. Séminaire Proba. XIII. Lecture Notes in Maths. Springer (1979). | Numdam | MR 544834 | Zbl 0401.60047

[4] Ph. Protter and M. Sharpe : Martingales with given absolute value. A paraître. | Zbl 0421.60041

[5] M. Yor : Sur la continuité des temps locaux associés à certaines semi-martingales. In : Temps locaux. Astérique n° 52-53 (1978).

[6] M. Yor : Un exemple de processus qui n'est pas une semi-martingale. In : Temps locaux. Astérique n° 52-53 (1978).