Compensation de processus à variation finie non localement intégrables
Séminaire de probabilités, Tome 14 (1980), pp. 152-160 
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Émery, Michel. Compensation de processus à variation finie non localement intégrables. Séminaire de probabilités, Tome 14 (1980), pp. 152-160. https://www.numdam.org/item/SPS_1980__14__152_0/

[1] Chou C.S. Caractérisation d'une classe de semimartingales. Séminaire de Probabilités XIII p. 250, Lecture Notes N°721, Springer. | Zbl | MR | Numdam

[2] Chou C.S., P.A. Meyer, C. Stricker. Sur les intégrales stochastiques de processus prévisibles non bornés. Dans ce volume. | Zbl | Numdam

[3] C. Dellacherie. Quelques applications du lemme de Borel-Cantelli à la théorie des semimartingales. Séminaire de Probabilités XII p. 742, Lecture Notes N°649, Springer. | Zbl | MR | Numdam