Application de l'exposé précédent aux processus de Markov
Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 7 (1973), pp. 172-179.
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Meyer, Paul-André. Application de l'exposé précédent aux processus de Markov. Séminaire de probabilités de Strasbourg, Volume 7 (1973), pp. 172-179. http://www.numdam.org/item/SPS_1973__7__172_0/

Les articles sont cités dans l'ordre où ils apparaissent dans le texte. [1]. Rost (H.). The stopping distribution of a Markov process. Invent.Math. 00, 1970, p.

[2]. Meyer (P.A.). Le schéma de remplissage en temps continu. Sém. de Prob. VI, Lect. Notes 258, Springer 1972, p.130. | Numdam | MR | Zbl

[3]. Mertens (J.F.). Optimal stopping and strongly supermedian functions. A paraître dans le Z.W. | Zbl

[4]. Walsh (J.B. ) et Meyer (P.A.). Quelques applications des résolvantes de RAY. Invent.Math. 14, 1971, p.143-166. | MR | Zbl

[5]. Chung (K.L.). A simple proof of DOOB's convergence theorem. Sém. de Prob. V, Lect. Notes 191, Springer 1971, p.76. | Numdam | MR

[6]. Meyer (P.A.). Processus de Markov. Lecture Notes 26, 1967. | MR | Zbl

[7]. Mokobodzki (G.). Elements extrémaux pour le balayage. Séminaire BRELOT-CHOQUET-DENY, théorie du potentiel, Paris, 13e année, 1969/70, exposé n°5. | Numdam | Zbl

[8]. Meyer (P.A.). La frontière de MARTIN. Lect. Notes 77, 1968. | Zbl

[9]. Shih (C.T.). On extending potential theory to all strong Markov processes. Ann. Inst. Fourier 20, 1970, p.303-315. | Numdam | MR | Zbl

[10].Meyer (P.A.).Balayage pour les processus de Markov d'après SHIH. Sém. Prob. V, Lect. Notes. 191, Springer 1971, p.270. | Numdam | MR

[11].Meyer (P.A.). Deux petits résultats de théorie du potentiel. Sém. de Prob. V, Lect. Notes 191, Springer 1971, p.211-213. | Numdam | MR