Filtrage de Kalman d'une série temporelle saisonnière. Application à la prévision de consommation d'électricité
Revue de Statistique Appliquée, Volume 47 (1999) no. 4, p. 69-86
@article{RSA_1999__47_4_69_0,
     author = {Martin, M.-M.},
     title = {Filtrage de Kalman d'une s\'erie temporelle saisonni\`ere. Application \`a la pr\'evision de consommation d'\'electricit\'e},
     journal = {Revue de Statistique Appliqu\'ee},
     publisher = {Soci\'et\'e fran\c caise de statistique},
     volume = {47},
     number = {4},
     year = {1999},
     pages = {69-86},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/RSA_1999__47_4_69_0}
}
Martin, M.-M. Filtrage de Kalman d'une série temporelle saisonnière. Application à la prévision de consommation d'électricité. Revue de Statistique Appliquée, Volume 47 (1999) no. 4, pp. 69-86. http://www.numdam.org/item/RSA_1999__47_4_69_0/

[1] Anderson B.D.O., Moore J.B., (1979). Optimal Filtering, (Prentice-Hall). | Zbl 0688.93058

[2] Azencott R., Dacunha-Castelle D., (1984). Séries d'observations irrégulières, modélisation et prévision, (Masson). | MR 746133 | Zbl 0546.62060

[3] Box G.E.P., Tiao G.C., (1975). Intervention analysis with applications to economic and environmental problems, Journal of the American Statistical Association, n° 70, pp. 70-79. | MR 365957 | Zbl 0316.62045

[4] Caire P., Czernichow T., Dorizzi B., Imhof K., Jaccard Y., Piras A., (1996). Short Term electrical load forecasting with Artificial Neural Networks, Int. Journal of Eng. Int. Syst., Vol. 4,pp. 85-99.

[5] Cottrell M., Girard B., Girard Y., Mangeas M., Muller C., (1995). Neural modelling for time series : a statistical stepwise method for weight elimination, IEEE Transactions on Neural Networks, 6, pp. 1335- 1364.

[6] Ernoult M., Mattatia R., (1984). Short-term load forecasting; the PRE-COCE model, EDF Bulletin de la Direction des Etudes et Recherches. Série B. n° 3, pp. 37- 44.

[7] Gourieroux Ch., Montfort A., (1990). Séries temporelles et modèles dynamiques, (Economica).

[8] Gross G., Galiana F.D., (Dec.1987). Short-term load forecasting, Proc. IEEE, vol. 75, n° 12, pp. 1558-1572.

[9] Harvey A.C., (1989). Forecasting, structural time series models and the Kalman filter, (Cambridge University Press). | MR 1059059 | Zbl 0725.62083

[10] Harvey A., Koopman S.J., (1993). Forecasting Hourly Electricity Demand Using Time-Varying Splines, J. of American Statistical Association, vol. 88,424, pp. 1228 -1236.

[ 11 ] Martin M.M., (1996). Integrated model for very short-term load forecasting, Power Systems Computation Conference 96, pp. 245- 251.

[12] Poggi J.M., (1994). Prévision non paramétrique de la consommation électrique, Revue de Statistique Appliquée, 42(4), pp. 83-98. | Numdam

[13] Priestley M.B., (1980). Spectral Analysis and Time Series, (London Academic Press).