Choix de l'ordre des modèles autorégressifs fonctionnels additifs
Revue de Statistique Appliquée, Tome 47 (1999) no. 1, pp. 63-80.
@article{RSA_1999__47_1_63_0,
     author = {Imam, W. and Matzner-L{\o}ber, E. and Aifoute, A.-S.},
     title = {Choix de l'ordre des mod\`eles autor\'egressifs fonctionnels additifs},
     journal = {Revue de Statistique Appliqu\'ee},
     pages = {63--80},
     publisher = {Soci\'et\'e fran\c{c}aise de statistique},
     volume = {47},
     number = {1},
     year = {1999},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/RSA_1999__47_1_63_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Imam, W.
AU  - Matzner-Løber, E.
AU  - Aifoute, A.-S.
TI  - Choix de l'ordre des modèles autorégressifs fonctionnels additifs
JO  - Revue de Statistique Appliquée
PY  - 1999
SP  - 63
EP  - 80
VL  - 47
IS  - 1
PB  - Société française de statistique
UR  - http://www.numdam.org/item/RSA_1999__47_1_63_0/
LA  - fr
ID  - RSA_1999__47_1_63_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Imam, W.
%A Matzner-Løber, E.
%A Aifoute, A.-S.
%T Choix de l'ordre des modèles autorégressifs fonctionnels additifs
%J Revue de Statistique Appliquée
%D 1999
%P 63-80
%V 47
%N 1
%I Société française de statistique
%U http://www.numdam.org/item/RSA_1999__47_1_63_0/
%G fr
%F RSA_1999__47_1_63_0
Imam, W.; Matzner-Løber, E.; Aifoute, A.-S. Choix de l'ordre des modèles autorégressifs fonctionnels additifs. Revue de Statistique Appliquée, Tome 47 (1999) no. 1, pp. 63-80. http://www.numdam.org/item/RSA_1999__47_1_63_0/

Auestad B. et Tjøstheim D. (1990), Identification of nonlinear time series : first order characterization and order determination, Biometrika, 77, 4, 669-687. | MR

Bosq D. (1979), Sur la prédiction non paramétrique de variables aléatoires et mesures aléatoires, Pub. interne, U.E.R de Mathématiques, Lille.

Breiman L. et Freidman J.F. (1985), Estimating optimal transformations for multiple regression and correlation, (with discussion, Journal of the American Stastitical Association, 80, 580-618. | MR | Zbl

Chen R. et Tsay R.S. (1993), Nonlinear additive ARX models, Journal of the American Statistical Association, 88, 298-308. | MR

Cheng B. et Tong H. (1992), On consistent nonparametric order determination and chaos, Journal of the Royal Statistical Society, Series B, 54, 427-449. | MR | Zbl

Ciuperca G. (1997), Prévision de l'ozone en région Parisienne, XXIXe Journées de Statistique ASU, 265-266.

Collomb G. (1980), Prédiction non paramétrique : étude de l'erreur quadratique du predictogramme, Pub. interne, Univ. P. Sabatier, Toulouse.

Collomb G., Härdle W. et Hassani S. (1987), A note on prediction via estimation of the conditional mode function, Journal of Statistical Planning and Inference, 15, 227 -236. | MR | Zbl

Durand J.F. (1993), Generalized principal component analysis with respect to instrumental variables via univariate spline transformations, Computational Statistics and Data Analysis, 16, 423-440. | MR | Zbl

Escoufier Y. (1987), Principal components analysis with respect to instrumental variables, European Courses in Advanced Statistics, University of Napoli, 285-299.

Gannoun A. (1989), Estimation de la médiane conditionnelle. Thèse de Doctorat de l'Université de Paris VI.

Hastie T. et Tibshirani R. (1990), Generalized additive models, London, Chapman and Hall. | MR | Zbl

Imam W. et Durand J.F. (1997), Une extension spline additive de l'Analyse en Composantes Principales sur Variables Instrumentales, XXIX e Journées de Statistique ASU, 468-471.

Jones D.A. (1978), Non-linear autoregressive processes, Journal of the Royal Statistical Society, Series A, 360, 71-95. | MR | Zbl

Masry E. et Tjøstheim D. (1995), nonparametric estimation and identification of nonlinear time series, Econometric Theory, 11, 258- 289. | MR

Rao C.R. (1964), The use and the interpretation of principal component analysis in applied research, Sankhya A, 26, 329-356. | MR | Zbl

Robinson P.M. (1983), Nonparametric estimators for time series, Journal of Time Series Analysis, 4, 185-207. | MR | Zbl

Schumaker L.L. (1981) Spline Functions : Basic Theory, Wiley, New York. | MR | Zbl

Tibshirani R. (1988), Estimating transformations for regression via additivity and variance stabilization, Journal of the American Statistical Association, 83, 394-405. | MR

Tjøstheim D. et Auestad B. (1994a), Nonparametric identification of nonlinear time series : projections, Journal of the American Statistical Association, 89, 1398-1409. | MR | Zbl

Tjøstheim D. et Auestad B. (1994b), Nonparametric identification of nonlinear time series : selecting significant lags, Journal of the American Statistical Association, 89, 1410-1419. | MR | Zbl

Tong H. (1995), Non linear Time Series, London, Oxford. | Zbl

Vieu P. (1995), Order choice in nonlinear autoregressive models, Statistics, 26, 307-328. | MR | Zbl