Journal de la société française de statistique, Tome 138 (1997) no. 4

Sommaire

Première partie du dossier consacré à l'économétrie financière : avant-propos

Avouyi-Dovi, Sanvi ; Boutillier, Michel ; Girardin, Éric

p. 3-6

Volatilités et mesures du risque

Gouriéroux, Christian ; Le Fol, Gaëlle

p. 7-32

Mesures du risque

Minczeles, Alain

p. 33-42

Estimation de diffusion à volatilité stochastique et application au taux d'intérêt à court terme français

Bourgoin, Frédérick ; Prieul, David

p. 43-66

Instability and long memory in conditional variances

Mauleón, Ignacio

p. 67-88

Mesures de temps, information et distribution des rendements intra-journaliers

Maillet, Bertrand ; Michel, Thierry

p. 89-120