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  • Journal de la société française de statistique
  • Tome 138 (1997)
  • no. 4

Sommaire


Première partie du dossier consacré à l'économétrie financière : avant-propos
Avouyi-Dovi, Sanvi  ; Boutillier, Michel  ; Girardin, Éric
p. 3-6

Volatilités et mesures du risque
Gouriéroux, Christian  ; Le Fol, Gaëlle
p. 7-32

Mesures du risque
Minczeles, Alain
p. 33-42

Estimation de diffusion à volatilité stochastique et application au taux d'intérêt à court terme français
Bourgoin, Frédérick  ; Prieul, David
p. 43-66

Instability and long memory in conditional variances
Mauleón, Ignacio
p. 67-88

Mesures de temps, information et distribution des rendements intra-journaliers
Maillet, Bertrand  ; Michel, Thierry
p. 89-120
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