@incollection{AST_1996__236__249_0, author = {Pitman, J. W. and Yor, M.}, title = {Quelques identit\'es en loi pour les processus de {Bessel}}, booktitle = {Hommage \`a P. A. Meyer et J. Neveu}, author = {Collectif}, series = {Ast\'erisque}, publisher = {Soci\'et\'e math\'ematique de France}, number = {236}, year = {1996}, zbl = {0863.60035}, mrnumber = {1417987}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/AST_1996__236__249_0/} }
TY - CHAP AU - Pitman, J. W. AU - Yor, M. TI - Quelques identités en loi pour les processus de Bessel BT - Hommage à P. A. Meyer et J. Neveu AU - Collectif T3 - Astérisque PY - 1996 DA - 1996/// IS - 236 PB - Société mathématique de France UR - http://www.numdam.org/item/AST_1996__236__249_0/ UR - https://zbmath.org/?q=an%3A0863.60035 UR - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1417987 LA - fr ID - AST_1996__236__249_0 ER -
Pitman, J. W.; Yor, M. Quelques identités en loi pour les processus de Bessel, dans Hommage à P. A. Meyer et J. Neveu, Astérisque, no. 236 (1996), 28 p. http://www.numdam.org/item/AST_1996__236__249_0/
[1] Estimations asymptotiques de la solution fondamentale de l'équation dans . Prépublication (Septembre 1994).
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:[3] Comparaison entre temps d'atteinte et temps de séjour de certaines diffusions réelles. Séminaire de Probabilités XIX, Lect. Notes in Math. 1123, p. 291-296, Springer (1985). | EuDML 113528 | Numdam | MR 889490 | Zbl 0562.60085
:[4] Sur un calcul de F. Knight. Séminaire de Probabilités XXII, Lect. Notes in Math. 1321, p. 190-197, Springer (1988). | Article | EuDML 113632 | Numdam | MR 960527 | Zbl 0654.60061
:[5] Valeurs principales associées aux temps locaux browniens. Bul. Sc. Math., 2e série, vol. 111, p. 23-101 (1987). | MR 886959 | Zbl 0619.60072
, :[6] First passage times and sojourn density for Brownian motion in space and the exact Hausdorff measure of the sample path. Trans. Amer. Math. Soc. 103, p. 434-450 (1962). | Article | MR 143257 | Zbl 0121.13003
, :[7] A proof of Dassios' representation of the a-quantile of Brownian motion with drift. Ann. Appl. Prob. 5, p. 757-767 (1995). | Article | MR 1359828 | Zbl 0844.60044
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, :[10] On the range of Brownian motion and its inverse process. Ann. Prob. 13 (3), p. 1011-1017 (1985). | Article | MR 799437 | Zbl 0579.60084
:[11] Some probabilistic properties of Bessel functions. Ann. Prob. 6, p. 760-770 (1978). | Article | MR 501378 | Zbl 0402.60080
:[12] Inverse local times, positive sojourns, and maxima for Brownian motion. Colloque Paul Levy, Astérisque 157-158, p. 233-247 (1988). | Numdam | MR 976221 | Zbl 0665.60072
:[13] Une approche unifiée pour une forme exacte du prix d'une option dans les différents modèles à volatilité stochastique. Stoch. and Stoch. Reports, à paraître (1995). | MR 1407945 | Zbl 0891.60076
:[14] Exponential moments for the renormalized self-intersection local time of planar Brownian motion. Séminaire de Probabilités XXVIII, Lect. Notes in Math. 1583, p. 172-180, Springer (1994). | Article | EuDML 113872 | Numdam | MR 1329112 | Zbl 0810.60078
:[15] L'équation stochastique comme limite des équations de Norris-Rogers-Williams. Notes non publiées, 1986.
:[16] Excursions browniennes et carrés de processus de Bessel. C. R. Acad Sc. Paris, Série I, t. 303, p. 73-76 (1986). | MR 851079 | Zbl 0589.60070
, :[17] Enlacements du mouvement brownien autour des courbes de l'espace. Trans. Amer. Math. Soc. 317 (2), p. 687-722 (1990). | MR 946219 | Zbl 0696.60072
, :[18] Analyticité réelle des lois conditionnelles de fonctionnelles additives. C. R. Acad Sc. Paris, Série I, t. 302, p. 73-78 (1986). | MR 832041 | Zbl 0591.60058
:[19] One-dimensional Brownian motion and the three-dimensional Bessel process. Adv. Appl. Prob. 7, p. 511-526 (1975). | Article | MR 375485 | Zbl 0332.60055
:[20] Bessel processes and infinitely divisible laws. In : "Stochastic Integrals", ed. D. Williams, Lect. Notes in Math. 851, Springer (1981). | MR 620995 | Zbl 0469.60076
, :[21] A decomposition of Bessel Bridges. Z. Wahrsch. Verw. Geb. 59, p. 425-457 (1982). | Article | MR 656509 | Zbl 0484.60062
, :[22] Random discrete distributions derived from self-similar random sets. Electronic J. of Prob. 1, paper n° 4 (1996). | EuDML 119498 | MR 1386296 | Zbl 0891.60042
, :[23] Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer (1991). | Article | MR 1083357 | Zbl 0731.60002
, :[24] Diffusion arrêtée au premier instant où l'amplitude atteint un niveau donné. Stoch. and Stoch. Reports 43, p. 93-116 (1993). | Article | MR 1276925 | Zbl 0808.60069
:[25] Amplitude du mouvement brownien, et juxtaposition des excursions positives et négatives. Séminaire de Probabilités XXVI, Lect. Notes in Math. 1526, p. 361-373, Springer (1992). | Article | EuDML 113806 | Numdam | MR 1232003 | Zbl 0763.60038
:[26] Sur la loi conjointe du maximum et de l'inverse du temps local du mouvement brownien; application à un théorème de F. Knight. Stoch. and Stoch. Reports 35, p. 175-186 (1991). | Article | MR 1111235 | Zbl 0738.60075
:[27] Path decomposition and continuity of local time for one-dimensional diffusions I. Proc. London Math. Soc. (3) 28, p. 738-768 (1974). | Article | MR 350881 | Zbl 0326.60093
:[28] Une explication du théorème de Ciesielski-Taylor. Ann. Inst. Henri Poincaré 27, p. 201-213 (1991). | EuDML 77404 | Numdam | MR 1118934 | Zbl 0743.60080
:[29] Some Aspects of Brownian Motion. Part I : Some special functionals. Lectures in Math. ETH Zurich, Birkhaüser (1992). | MR 1193919 | Zbl 0779.60070
:[30] Random Brownian scaling and some absolute continuity relationships. In : Progress in Probability, vol. 36 ; eds : E. Bolthausen, M. Dozzi, F. Russo, p. 243-252. Birkhaüser (1995). | MR 1360280 | Zbl 0827.60010
:[31] Compléments aux formules de Tanaka-Rosen. Séminaire de Probabilités XIX, Lect. Notes in Math. 1123, p. 332-349, Springer (1985). | EuDML 113531 | Numdam | MR 889493 | Zbl 0563.60073
:[32] Some remarks on Akahori's generalized arc sine formula for Brownian motion with drift. Prépublication - Laboratoire de Probabilités (Décembre 1993).
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