Caractérisation des martingales à deux paramètres indépendantes du chemin
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Tome 67 (1979) no. 17, pp. 96-104.
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TY  - JOUR
AU  - Nualart, David
AU  - Sanz, Marta
TI  - Caractérisation des martingales à deux paramètres indépendantes du chemin
JO  - Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques
PY  - 1979
DA  - 1979///
SP  - 96
EP  - 104
VL  - 67
IS  - 17
PB  - UER de Sciences exactes et naturelles de l'Université de Clermont
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LA  - fr
ID  - ASCFM_1979__67_17_96_0
ER  - 
Nualart, David; Sanz, Marta. Caractérisation des martingales à deux paramètres indépendantes du chemin. Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Tome 67 (1979) no. 17, pp. 96-104. http://www.numdam.org/item/ASCFM_1979__67_17_96_0/

[1] Cairoli, R. et Walsh, J.B. "Stochastic Integrals in the Plane". Acta Mathematica (1975), 134, pp . 111-183. | MR 420845 | Zbl 0334.60026

[2] Cairoli, R. et Walsh, J.B. "Martingale Representation and Holomorphic Processes" Ann. of Prob. (1977), vol. 5, n° 4, pp. 511-521. | MR 471078 | Zbl 0371.60068

[3] Guvon, X. et Prum, B. "Différents Types de Variations Produit pour une Semimartingale Représentable de R+. Martingales Faibles Indépendantes du chemin" (1978). Préprint ORSAY.

[4] Nualart. D et Sanz. M. "Intégrales Stochastioues par rapport au Processus de Wiener à deux paramètres" Ann. Sc. Univ. Clermont (1976), pp. 89-99. | Numdam | MR 517987 | Zbl 0379.60054

[5] Wong, E. et Zakai, M. "Martingale and Stochastic Integrals for Processes with a Multidimensional Parameter" ZfW. 29, (1974), pp. 109-122. | MR 370758 | Zbl 0282.60030