Caractérisation des martingales à deux paramètres indépendantes du chemin
Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Volume 67 (1979) no. 17, p. 96-104
@article{ASCFM_1979__67_17_96_0,
     author = {Nualart, David and Sanz, Marta},
     title = {Caract\'erisation des martingales \`a deux param\`etres ind\'ependantes du chemin},
     journal = {Annales scientifiques de l'Universit\'e de Clermont. Math\'ematiques},
     publisher = {UER de Sciences exactes et naturelles de l'Universit\'e de Clermont},
     volume = {67},
     number = {17},
     year = {1979},
     pages = {96-104},
     zbl = {0409.60050},
     mrnumber = {538010},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/ASCFM_1979__67_17_96_0}
}
Nualart, David; Sanz, Marta. Caractérisation des martingales à deux paramètres indépendantes du chemin. Annales scientifiques de l'Université de Clermont. Mathématiques, Volume 67 (1979) no. 17, pp. 96-104. http://www.numdam.org/item/ASCFM_1979__67_17_96_0/

[1] Cairoli, R. et Walsh, J.B. "Stochastic Integrals in the Plane". Acta Mathematica (1975), 134, pp . 111-183. | MR 420845 | Zbl 0334.60026

[2] Cairoli, R. et Walsh, J.B. "Martingale Representation and Holomorphic Processes" Ann. of Prob. (1977), vol. 5, n° 4, pp. 511-521. | MR 471078 | Zbl 0371.60068

[3] Guvon, X. et Prum, B. "Différents Types de Variations Produit pour une Semimartingale Représentable de R+. Martingales Faibles Indépendantes du chemin" (1978). Préprint ORSAY.

[4] Nualart. D et Sanz. M. "Intégrales Stochastioues par rapport au Processus de Wiener à deux paramètres" Ann. Sc. Univ. Clermont (1976), pp. 89-99. | Numdam | MR 517987 | Zbl 0379.60054

[5] Wong, E. et Zakai, M. "Martingale and Stochastic Integrals for Processes with a Multidimensional Parameter" ZfW. 29, (1974), pp. 109-122. | MR 370758 | Zbl 0282.60030