no. 2
Vitesse de convergence en loi de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif (Cas mixte)
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 32 (1996) no. 2, pp. 211-230. 
@article{AIHPB_1996__32_2_211_0,
     author = {Touati, A.},
     title = {Vitesse de convergence en loi de l'estimateur des moindres carr\'es d'un mod\`ele autor\'egressif {(Cas} mixte)},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {211--230},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {32},
     number = {2},
     year = {1996},
     zbl = {0856.60041},
     mrnumber = {1386219},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1996__32_2_211_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Touati, A.
TI  - Vitesse de convergence en loi de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif (Cas mixte)
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 1996
DA  - 1996///
SP  - 211
EP  - 230
VL  - 32
IS  - 2
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1996__32_2_211_0/
UR  - https://zbmath.org/?q=an%3A0856.60041
UR  - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1386219
LA  - fr
ID  - AIHPB_1996__32_2_211_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Touati, A.
%T Vitesse de convergence en loi de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif (Cas mixte)
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 1996
%P 211-230
%V 32
%N 2
%I Gauthier-Villars
%G fr
%F AIHPB_1996__32_2_211_0
Touati, A. Vitesse de convergence en loi de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif (Cas mixte). Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 32 (1996) no. 2, pp. 211-230. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1996__32_2_211_0/

[1] W.T. Anderson, On asymptotic distribution of estimates of parameters of stochastic difference equations, Ann. Math. Stat., vol. 30, 1959, p. 676-687. | MR | Zbl

[2] R. Azencott et D. Dacunha-Castelle, Série d'observations irrégulières, Masson, 1984. | MR | Zbl

[3] N.H. Chan et C.Z. Wei, Limiting distributions of least squares estimates of unstable autoregressive process, Ann. of Stat., vol. 16, n° 1, 1989, p. 367-401. | MR | Zbl

[4] M. Duflo, R. Senoussi et A. Touati, Propriétés asymptotiques presque sûres de l'estimateur des moindres carrés d'un modèle autorégressif vectoriel, Ann. Inst. H.-Poincaré, vol. 27, n° 1, 1991, p. 1-25. | EuDML | Numdam | Zbl

[5] L. Lait et C.Z. Wei, Asymptotic properties of general autoregressive models and strong consistency of least squares estimates of their parameters, J. Multivariate Analysis, vol. 13, 1983, p. 1-23. | MR | Zbl

[6] M.M. Rao, Consistency and limit distributions of estimators of parameters in explosive stochastic difference equations, Ann. Math. Stat., vol. 32, 1961, p. 195-218. | MR | Zbl

[7] A. Touati, Sur la convergence en loi fonctionnelle de suites de semimartingales vers un mélange de mouvements browniens, Teoria. Veroiat. Nostei, vol. 36, 1991, p. 195-218. | MR | Zbl

[8] A. Touati, Deux théorèmes de convergence en loi pour des intégrales stochastiques et application statistique, Probab. Th. Applications, vol. 38, 1993, p. 95-117. | MR | Zbl

[9] A. Touati, Loi limite de l'estimateur des moindres carrés dans le modèle autorégressif (Cas général), 1988 (à paraître).

[10] J.S. White, The limiting distribution of the serial coefficient in the explosive case, Ann. Math. Stat.,, vol. 29, 1958, p. 1188-1197. | MR | Zbl

[11] J.S. White, The limiting distribution of the serial coefficient in the explosive case (II), Ann. Math. Stat., vol. 30, 1959, p. 831-834. | MR | Zbl