Variation conditionnelle des processus stochastiques
Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 24 (1988) no. 2, pp. 295-305.
@article{AIHPB_1988__24_2_295_0,
     author = {Stricker, C.},
     title = {Variation conditionnelle des processus stochastiques},
     journal = {Annales de l'I.H.P. Probabilit\'es et statistiques},
     pages = {295--305},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {24},
     number = {2},
     year = {1988},
     zbl = {0647.60053},
     mrnumber = {953121},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1988__24_2_295_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Stricker, C.
TI  - Variation conditionnelle des processus stochastiques
JO  - Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
PY  - 1988
DA  - 1988///
SP  - 295
EP  - 305
VL  - 24
IS  - 2
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1988__24_2_295_0/
UR  - https://zbmath.org/?q=an%3A0647.60053
UR  - https://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=953121
LA  - fr
ID  - AIHPB_1988__24_2_295_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Stricker, C.
%T Variation conditionnelle des processus stochastiques
%J Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques
%D 1988
%P 295-305
%V 24
%N 2
%I Gauthier-Villars
%G fr
%F AIHPB_1988__24_2_295_0
Stricker, C. Variation conditionnelle des processus stochastiques. Annales de l'I.H.P. Probabilités et statistiques, Volume 24 (1988) no. 2, pp. 295-305. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1988__24_2_295_0/

[1] C. Dellacherie et P.A. Meyer, Probabilités et potentiel. Théorie des martingales, Hermann, 1980. | MR | Zbl

[2] S. Ethier et T. Kurtz, Markov Processes: Characterization and Convergence, Wiley, 1986. | MR | Zbl

[3] A. Lindquist et G. Picci, Forward and Backward Semimartingale Models for Gaussian Processes with Stationary Increments. Stochastics, vol. 15, 1985, p. 1-50. | MR | Zbl

[4] P.A. Meyer, Un résultat d'approximation, Séminaire de Probabilités XVIII; Lecture Notes in Math., n° 1059, Springer, 1984, p. 268-270. | Numdam | MR | Zbl

[5] P. Protter, Reversing Gaussian Semimartingales Without Gauss (à paraître). | Zbl

[6] S. Song, Quelques conditions suffisantes pour qu'une semimartingale soit une quasi-martingale, Stochastics, vol. 16, 1986, p. 97-109. | MR | Zbl

[7] C. Stricker, Quelques remarques sur les semimartingales gaussiennes et le problème de l'innovation. Filtering and Control of Random Processes, Lecture Notes in Control and Information Sciences, vol. 61, Springer, 1984, p. 260-276. | MR | Zbl

[8] C. Stricker, Absolute Continuity of a Semimartingale with Respect to a Continuous Increasing and Adapted Process, in Lecture Notes in Control and Information Sciences, vol. 96, Springer, 1987, p. 373-380. | Zbl

[9] C. Stricker, Semimartingales gaussiennes - application au problème de l'innovation, Z. W., vol. 64, Springer, 1983, p. 303-312. | MR | Zbl

[10] J.A. Yan, Caractérisation d'une classe d'ensembles convexes de L1 ou H1, Séminaire de Probabilités XIV; Lecture Notes in Math., n° 784, Springer, 1980, p. 220-222. | Numdam | Zbl