no. 4
Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par ℝ + d
Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) no. 4, pp. 441-464. 
@article{AIHPB_1978__14_4_441_0,
     author = {Allain, Marie-France},
     title = {Approximation par des int\'egrales de {Stieltjes-Lebesgue} d{\textquoteright}int\'egrales stochastiques relatives au mouvement brownien index\'e par $\mathbb {R}^d_+$},
     journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques},
     pages = {441--464},
     publisher = {Gauthier-Villars},
     volume = {14},
     number = {4},
     year = {1978},
     mrnumber = {523222},
     zbl = {0412.60063},
     language = {fr},
     url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_4_441_0/}
}
TY  - JOUR
AU  - Allain, Marie-France
TI  - Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par $\mathbb {R}^d_+$
JO  - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
PY  - 1978
SP  - 441
EP  - 464
VL  - 14
IS  - 4
PB  - Gauthier-Villars
UR  - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_4_441_0/
LA  - fr
ID  - AIHPB_1978__14_4_441_0
ER  - 
%0 Journal Article
%A Allain, Marie-France
%T Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par $\mathbb {R}^d_+$
%J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques
%D 1978
%P 441-464
%V 14
%N 4
%I Gauthier-Villars
%U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_4_441_0/
%G fr
%F AIHPB_1978__14_4_441_0
Allain, Marie-France. Approximation par des intégrales de Stieltjes-Lebesgue d’intégrales stochastiques relatives au mouvement brownien indexé par $\mathbb {R}^d_+$. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Tome 14 (1978) no. 4, pp. 441-464. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1978__14_4_441_0/

[1] M.-F. Allain, Sur quelques types d'approximations des solutions d'équations différentielles stochastiques. Thèse de 3e cycle, Rennes, 1974.

[2] E. Wong et M. Zakai, On the convergence of ordinary integrals to stochastic integrals. Ann. of Math. Stat., n° 36, 1965. | MR | Zbl

[3] E. Wong et M. Zakai, On the relation between ordinary and stochastic differential equations. Int. Journal of Engineering Sciences, vol. 3, 1965. | MR | Zbl

[4] E. Wong et M. Zakai, Riemann Stieltjes approximations of stochastic integrals. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Gebiete, Band 12, Heft 2, 1969, p. 87-97. | MR | Zbl

[5] E. Wong et M. Zakai, Martingales and Stochastic Integrals for Processes with a multidimensional Parameter. Z. Wahrscheinlichkeitstheorie Verw. Gebiete, Band 29, Heft 2, 1974, p. 109-122. | MR | Zbl

[6] E. Wong et M. Zakai, Differentiation formulas for stochastic integrals in the plane. Memorandum n° ERL-M540. Electronic research Laboratory. College of Engineering, University of California, Berkeley. | MR