@article{AIHPB_1977__13_1_45_0, author = {Lepeltier, J.-P. and Marchal, B.}, title = {Sur l'existence de politiques optimales dans le contr\^ole int\'egro-diff\'erentiel}, journal = {Annales de l'institut Henri Poincar\'e. Section B. Calcul des probabilit\'es et statistiques}, pages = {45--97}, publisher = {Gauthier-Villars}, volume = {13}, number = {1}, year = {1977}, mrnumber = {448588}, zbl = {0355.93041}, language = {fr}, url = {http://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_1_45_0/} }
TY - JOUR AU - Lepeltier, J.-P. AU - Marchal, B. TI - Sur l'existence de politiques optimales dans le contrôle intégro-différentiel JO - Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques PY - 1977 SP - 45 EP - 97 VL - 13 IS - 1 PB - Gauthier-Villars UR - http://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_1_45_0/ LA - fr ID - AIHPB_1977__13_1_45_0 ER -
%0 Journal Article %A Lepeltier, J.-P. %A Marchal, B. %T Sur l'existence de politiques optimales dans le contrôle intégro-différentiel %J Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques %D 1977 %P 45-97 %V 13 %N 1 %I Gauthier-Villars %U http://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_1_45_0/ %G fr %F AIHPB_1977__13_1_45_0
Lepeltier, J.-P.; Marchal, B. Sur l'existence de politiques optimales dans le contrôle intégro-différentiel. Annales de l'institut Henri Poincaré. Section B. Calcul des probabilités et statistiques, Volume 13 (1977) no. 1, pp. 45-97. http://www.numdam.org/item/AIHPB_1977__13_1_45_0/
[1] Relative densities of semimartingales, Inventiones math., t. 27, 1974, p. 299-327. | MR | Zbl
, ,[2] Existence of optimal stochastic control laws, S. I. A. M. J. Control., t. 9, 1971, p. 446-472. | MR | Zbl
,[3] Existence of optimal strategies based on specified information, for a class of stochastic decision problems, S. I. A. M. J. Control., t. 8, 1970, p. 179-188. | MR | Zbl
,[4] Contrôle des processus de sauts, C. R. Acad. Sci. Paris, Sér. A-B, t. 281, 1975, A 767-A 770. | MR | Zbl
,[5] On the existence of optimal policies in stochastic control, S. I. A. M. J. Control., t. 11, 1973, p. 587-594. | MR | Zbl
,[6] Dynamic programming conditions for partially observable systems, S. I. A. M. J. Control, t. 11, 1973, p. 226-261. | MR | Zbl
, ,[7] Capacités et processus stochastiques, Springer Verlag, 1972. | MR | Zbl
,[8] Probabilités et potentiels, Édition refondue, chapitre 0 à IV, Hermann, 1975. | MR | Zbl
, ,[9] DADE, Quelques applications de la formule de changement de variables pour les semimartingales, Z. Wahrscheinlichkeits theorie verw. Gebiete, t. 16, 1970, p. 181-190. | MR | Zbl
-[10] Linear operators I, II, Interscience Publishers, Inc., New York, 1958. | MR | Zbl
, ,[11] Représentation des processus ponctuels multivariés à l'aide d'un processus ponctuel de Poisson, Z. Wahrscheinlichkeits theorie verw. Gebiete (à paraître) . | Zbl
, ,[12] Un théorème de représentation pour les martingales discontinues, Z. Wahrscheinlichkeits theorie verw. Gebiete, t. 34, 1976, p. 225-245. | MR | Zbl
,[13] Markov processes associated with certain integro-differential operators, Osaka J. Math., t. 10, 1973, p. 271-303. | MR | Zbl
,[14] Problème des martingales et équations différentielles stochastiques associées à un opérateur intégro-différentiel, Ann. Inst. Henri Poincaré, Section B, t. 12, 1976, p. 43-103. | Numdam | MR | Zbl
, ,[15] Processus de Markov non stationnaires et espace-temps, Ann. Inst. Henri Poincaré, Section B, t. 3, 1968, p. 165-179. | Numdam | MR | Zbl
,[16] Conditions d'optimalité pour un problème de contrôle, Journées du contrôle, Metz, mai 1976.
,[17] Intégrales stochastiques par rapport aux martingales locales, Séminaire de Probabilités IV, Université de Strasbourg, p. 77-107. Lecture Notes Mathematics, 124, Springer, 1970. | Numdam | MR | Zbl
,[18] Problème des martingales d'après Stroock-Varadhan. Séminaire de Probabilités IV, Université de Strasbourg, p. 241-282. Lecture Notes Mathematics, 124, Springer, 1970. | Numdam
,[19] Probabilités et potentiel, Hermann, 1969. | MR | Zbl
,[20] Martingale conditions for the optimal control of continuous time stochastic systems, International Work-shop on Stochastic Filtering and Control. Los Angeles, Calif., mai 1974.
,[21] Diffusion processes associated with Lévy generators, Z. Wahrscheinlichkeits theorie, t. 32, 1975, p. 209-244. | MR | Zbl
,